PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGB с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGB с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taseko Mines Limited (TGB) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TGB и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taseko Mines Limited (TGB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGB и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGB
Taseko Mines Limited		19.61%191.75%38.57%-4.76%-28.29%55.30%175.00%1.48%-79.70%173.38%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, TGB показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции TGB превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 28.81% против 18.99% соответственно.

TGB

1 день
4.96%
1 месяц
-22.72%
С начала года
19.61%
6 месяцев
61.58%
1 год
195.63%
3 года*
59.77%
5 лет*
30.19%
10 лет*
28.81%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taseko Mines Limited

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TGB:
TGB с COPXTGB с USARTGB с INUVTGB с FSLRTGB с NVDATGB с SCHDTGB с UEC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

TGB vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGB
Ранг доходности на риск TGB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGB: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGB c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taseko Mines Limited (TGB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGBQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.97

1.07

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.66

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.70

2.00

+3.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.80

7.32

+10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGB vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGB на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGB и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGBQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

1.07

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.86

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.38

-0.40

Корреляция

Корреляция между TGB и QQQ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGB и QQQ

TGB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGB
Taseko Mines Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TGB и QQQ

Максимальная просадка TGB за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGB и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TGBQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-82.97%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.47%

-12.62%

-22.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.27%

-35.12%

-30.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.76%

-35.12%

-55.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.76%

-7.86%

-42.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.57%

-32.99%

-48.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

3.44%

+7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TGB и QQQ

Taseko Mines Limited (TGB) имеет более высокую волатильность в 21.59% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что TGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGBQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.59%

6.61%

+14.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.36%

12.82%

+36.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.40%

22.70%

+43.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.65%

22.38%

+40.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.92%

22.25%

+43.67%