Сравнение TGB с INUV
TGB (Taseko Mines Limited) and INUV (Inuvo, Inc.) are both stocks. TGB operates in Copper (Basic Materials), while INUV operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, TGB returned 28.93%/yr vs -21.75%/yr for INUV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGB и INUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGB показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у INUV с доходностью -40.32%. За последние 10 лет акции TGB превзошли акции INUV по среднегодовой доходности: 28.93% против -21.75% соответственно.
TGB
- 1 день
- -12.84%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 17.49%
- 6 месяцев
- 25.47%
- 1 год
- 155.77%
- 3 года*
- 67.70%
- 5 лет*
- 22.20%
- 10 лет*
- 28.93%
INUV
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -17.78%
- С начала года
- -40.32%
- 6 месяцев
- -48.43%
- 1 год
- -61.59%
- 3 года*
- -16.03%
- 5 лет*
- -28.44%
- 10 лет*
- -21.75%
Сравнение доходности по годам TGB и INUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGB Taseko Mines Limited | 17.49% | 191.75% | 38.57% | -4.76% | -28.29% | 55.30% | 175.00% | 1.48% | -79.70% | 173.38% |
INUV Inuvo, Inc. | -40.32% | -61.63% | 52.09% | 91.87% | -58.21% | 17.02% | 50.97% | -71.96% | 32.10% | -51.50% |
Correlation
The correlation between TGB and INUV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 1998 г. | 0.07 |
The correlation between TGB and INUV shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TGB:
$2.45B
INUV:
$22.05M
TGB:
$0.05
INUV:
-$0.13
TGB:
2.93
INUV:
0.32
TGB:
2.99
INUV:
1.81
TGB:
$768.31M
INUV:
$67.43M
TGB:
$240.15M
INUV:
$46.79M
TGB:
$244.74M
INUV:
-$3.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGB vs. INUV — Ранг доходности на риск
TGB
INUV
Сравнение TGB c INUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taseko Mines Limited (TGB) и Inuvo, Inc. (INUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGB | INUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.92 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | -0.81 | +5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | -1.21 | +13.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGB | INUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | -0.63 | +3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.33 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | -0.18 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.09 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TGB и INUV
Максимальная просадка TGB за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке INUV в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGB и INUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGB | INUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -99.77% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.47% | -75.85% | +40.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.26% | -80.14% | +35.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.70% | -86.48% | +23.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.76% | -92.86% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.64% | -99.76% | +48.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.38% | -83.04% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.99% | 51.03% | -38.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGB и INUV
Текущая волатильность для Taseko Mines Limited (TGB) составляет 24.57%, в то время как у Inuvo, Inc. (INUV) волатильность равна 29.34%. Это указывает на то, что TGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGB | INUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.57% | 29.34% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.03% | 79.99% | -28.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.37% | 98.09% | -31.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.77% | 86.27% | -23.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.75% | 121.94% | -56.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGB и INUV
Ни TGB, ни INUV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGB и INUV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taseko Mines Limited и Inuvo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGB и INUV
TGB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taseko Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 81.37M при выручке в 234.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
INUV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inuvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.66M при выручке в 7.93M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
TGB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taseko Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 66.76M при выручке в 234.55M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
INUV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inuvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.88M при выручке в 7.93M, что соответствует операционной рентабельности -49.0%.
TGB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taseko Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 16.89M при выручке в 234.55M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
INUV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inuvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.90M при выручке в 7.93M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
Часто задаваемые вопросы
TGB and INUV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INUV has higher volatility (29.34%) compared to TGB (24.57%). In terms of maximum drawdown, TGB dropped -98.58% vs INUV's -99.77%.
TGB currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGB и INUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор