Сравнение USAIX с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности USAIX и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAIX и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | -0.17% | 6.36% | 3.32% | 7.13% | -13.38% | 0.39% | 8.18% | 11.07% | -1.37% | 5.66% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, USAIX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции USAIX превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 2.77% против 2.41% соответственно.
USAIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.77%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAIX и USFR
USAIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
USAIX vs. USFR — Ранг доходности на риск
USAIX
USFR
Сравнение USAIX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAIX | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 14.37 | -13.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 42.77 | -41.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 10.64 | -9.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 103.21 | -101.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 658.56 | -653.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAIX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 14.37 | -13.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 8.63 | -8.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 3.00 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.57 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между USAIX и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и USFR
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 4.06% | 3.36% | 4.00% | 3.70% | 3.49% | 4.84% | 4.53% | 3.66% | 3.50% | 3.51% | 3.53% | 3.65% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAIX и USFR
Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAIX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -1.36% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -0.04% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -0.18% | -18.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.67% | -0.80% | -17.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | 0.00% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -0.16% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.01% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и USFR
USAA Income Fund (USAIX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что USAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAIX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.08% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 0.19% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 0.29% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 0.41% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 0.81% | +3.83% |