Сравнение USAIX с TGLMX
USAIX (USAA Income Fund) and TGLMX (TCW Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, USAIX returned 2.60%/yr vs 1.51%/yr for TGLMX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USAIX charges 0.44%/yr vs 0.49%/yr for TGLMX.
Доходность
Сравнение доходности USAIX и TGLMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAIX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции USAIX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.60% против 1.51% соответственно.
USAIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.60%
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение доходности по годам USAIX и TGLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 0.48% | 6.36% | 3.32% | 7.13% | -13.38% | 0.39% | 8.18% | 11.07% | -1.37% | 5.66% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.99% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
Correlation
The correlation between USAIX and TGLMX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г. | 0.79 |
The correlation between USAIX and TGLMX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAIX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск
USAIX
TGLMX
Сравнение USAIX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAIX | TGLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.68 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 8.08 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAIX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.03 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.27 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.40 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок USAIX и TGLMX
Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и TGLMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAIX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -22.26% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -2.63% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.31% | -8.56% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -22.17% | +3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.67% | -22.26% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -2.98% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -3.80% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.87% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и TGLMX
Текущая волатильность для USAA Income Fund (USAIX) составляет 1.22%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что USAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAIX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.44% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.99% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 4.39% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 7.05% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 5.59% | -0.94% |
Сравнение комиссий USAIX и TGLMX
USAIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TGLMX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и TGLMX
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности TGLMX в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.76% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
USAIX USAA Income Fund | 4.06% | 3.36% | 4.00% | 3.70% | 3.49% | 4.84% | 4.53% | 3.66% | 3.50% | 3.51% | 3.53% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, USAIX and TGLMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TGLMX has higher volatility (1.44%) compared to USAIX (1.22%). In terms of maximum drawdown, USAIX dropped -18.67% vs TGLMX's -22.26%.
TGLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAIX и TGLMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор