Сравнение USAI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USAI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USAI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 22.64% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | 19.82% | 37.10% | -15.10% | 21.63% | -17.31% | 3.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 0.58% |
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.
USAI
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 22.64%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 22.29%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и VOO
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
USAI vs. VOO — Ранг доходности на риск
USAI
VOO
Сравнение USAI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.49 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.53 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 7.13 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.71 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между USAI и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и VOO
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.15% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и VOO
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -33.99% | -31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -8.90% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -24.52% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -5.44% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -3.72% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 2.57% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и VOO
Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.29%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 5.27% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 9.46% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 18.11% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 16.81% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 17.98% | +9.46% |