Сравнение USAI с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
USAI и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USAI и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAI и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 21.85% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | 19.82% | 37.10% | -15.10% | 21.63% | -17.31% | 3.69% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%.
USAI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и DGRW
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
USAI vs. DGRW — Ранг доходности на риск
USAI
DGRW
Сравнение USAI c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 4.75 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.78 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.81 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между USAI и DGRW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и DGRW
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.18% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и DGRW
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAI | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -32.04% | -33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -11.30% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -17.27% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -5.69% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -3.04% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 2.51% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и DGRW
Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.25%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAI | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.64% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 7.73% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 15.41% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 13.98% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 16.21% | +11.23% |