Сравнение USAI с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
USAI и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAI или DGRW.
Основные характеристики
| USAI | DGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.83% | 21.66% |
| Дох-ть за 1 год | 37.74% | 32.94% |
| Дох-ть за 3 года | 17.66% | 13.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.41% | 15.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 4.22 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 5.51 | 3.32 |
| Коэф-т Мартина | 19.83 | 19.19 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 13.65% | 10.81% |
| Макс. просадка | -65.25% | -32.04% |
| Текущая просадка | -0.28% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между USAI и DGRW составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USAI и DGRW
С начала года, USAI показывает доходность 32.83%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 21.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и DGRW
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAI c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и DGRW
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности DGRW в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 3.89% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.47% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и DGRW
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и DGRW
Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что USAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.