PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAI с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAI с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USAI returned 18.67%/yr vs 12.33%/yr for DGRW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. USAI charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности USAI и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.87%.

USAI

1 день
1.47%
1 месяц
-1.05%
С начала года
23.98%
6 месяцев
21.70%
1 год
22.36%
3 года*
26.68%
5 лет*
18.67%
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAI и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		23.98%0.69%43.99%14.21%19.82%37.10%-15.10%21.63%-17.31%3.69%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%0.61%

Correlation

The correlation between USAI and DGRW is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г.

0.47

Over the past year, the correlation between USAI and DGRW has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USAI и DGRW

Секторы
USAI
DGRW

Энергетика

97.8%
5.0%

Коммунальные услуги

2.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Финансовые услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

12.8%

Промышленность

-

9.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

32.1%

Энергетика

USAI
97.8%
DGRW
5.0%

Коммунальные услуги

USAI
2.1%
DGRW
0.2%

Сырьевые материалы

USAI

-

DGRW
3.3%

Коммуникационные услуги

USAI

-

DGRW
10.1%

Потребительский циклический сектор

USAI

-

DGRW
7.1%

Потребительский защитный сектор

USAI

-

DGRW
6.7%

Финансовые услуги

USAI

-

DGRW
11.3%

Здравоохранение

USAI

-

DGRW
12.8%

Промышленность

USAI

-

DGRW
9.9%

Недвижимость

USAI

-

DGRW

-

Технологии

USAI

-

DGRW
32.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с VYMUSAI с ^GSPC
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

USAI vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.22

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.22

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.64

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

11.58

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAI vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.22

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.89

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.86

-0.35

Просадки

Сравнение просадок USAI и DGRW

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAIDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-32.04%

-33.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-8.30%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-16.21%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-17.27%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-0.12%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-3.01%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

1.89%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и DGRW

Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что USAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAIDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

2.49%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

7.67%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

9.89%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

13.97%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

16.21%

+11.10%

Сравнение комиссий USAI и DGRW

USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и DGRW

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.13%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USAI and DGRW have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAI has higher volatility (6.69%) compared to DGRW (2.49%). In terms of maximum drawdown, USAI dropped -65.25% vs DGRW's -32.04%.

On 5-year performance, USAI leads with 18.67% vs 12.33% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USAI has performed better with a 18.67% return vs 12.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.

USAI has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 1.26% for DGRW.

USAI is categorized as Energy Equities, while DGRW is Dividend. USAI tracks American Energy Independence Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for USAI and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAI и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор