PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAI с SCMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAI с SCMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index, while SCMB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, USAI returned 25.97%/yr vs 3.37%/yr for SCMB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. USAI charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.

Доходность

Сравнение доходности USAI и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 22.18%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью 1.07%.

USAI

1 день
0.05%
1 месяц
-3.14%
С начала года
22.18%
6 месяцев
21.52%
1 год
19.24%
3 года*
25.97%
5 лет*
18.33%
10 лет*
—

SCMB

1 день
-0.12%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.86%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAI и SCMB

2026 (YTD)2025202420232022
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		22.18%0.69%43.99%14.21%5.44%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		1.07%3.78%0.91%5.86%3.05%

Correlation

The correlation between USAI and SCMB is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.03

The correlation between USAI and SCMB shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USAI и SCMB

Секторы
USAI
SCMB

Энергетика

97.8%
0.0%

Коммунальные услуги

2.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

8.9%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

3.4%

Технологии

-

0.9%

Энергетика

USAI
97.8%
SCMB
0.0%

Коммунальные услуги

USAI
2.1%
SCMB
0.2%

Сырьевые материалы

USAI

-

SCMB
0.0%

Коммуникационные услуги

USAI

-

SCMB
0.5%

Потребительский циклический сектор

USAI

-

SCMB
2.6%

Потребительский защитный сектор

USAI

-

SCMB
0.1%

Финансовые услуги

USAI

-

SCMB
8.9%

Здравоохранение

USAI

-

SCMB
0.1%

Промышленность

USAI

-

SCMB
0.2%

Недвижимость

USAI

-

SCMB
3.4%

Технологии

USAI

-

SCMB
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

Schwab Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с VYMUSAI с ^GSPC
Часто сравнивают с SCMB:
SCMB с VTEBSCMB с SWNTXSCMB с SCYBSCMB с MUBSCMB с SCHDSCMB с MUSTSCMB с VWIUX

Доходность на риск

USAI vs. SCMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SCMB
Ранг доходности на риск SCMB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAISCMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.34

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.45

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.50

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.36

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

7.89

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAI vs. SCMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SCMB равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAISCMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.34

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.97

-0.47

Просадки

Сравнение просадок USAI и SCMB

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и SCMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAISCMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-6.13%

-59.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-2.92%

-6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-5.57%

-12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-0.87%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-1.32%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

0.87%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и SCMB

Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что USAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAISCMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

1.04%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

2.17%

+10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

2.94%

+12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

4.16%

+16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

4.16%

+23.15%

Сравнение комиссий USAI и SCMB

USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и SCMB

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SCMB в 3.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.54%3.36%3.34%3.10%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.19%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%

Часто задаваемые вопросы

USAI and SCMB have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAI has higher volatility (6.52%) compared to SCMB (1.04%). In terms of maximum drawdown, USAI dropped -65.25% vs SCMB's -6.13%.

On 3-year performance, USAI leads with 25.97% vs 3.37% for SCMB. On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCMB has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USAI has performed better with a 25.97% return vs 3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.

USAI has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.54% for SCMB.

USAI is categorized as Energy Equities, while SCMB is Municipal Bonds. USAI tracks American Energy Independence Index, while SCMB tracks ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Pacer and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for USAI and 0.03% for SCMB.

SCMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAI и SCMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор