Сравнение USAI с QDPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL).
USAI и QDPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности USAI и QDPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAI и QDPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 21.85% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | 19.82% | -1.03% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | -3.59% | 16.52% | 22.83% | 23.66% | -16.25% | 8.32% |
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью -3.59%.
USAI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- —
QDPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и QDPL
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QDPL в 0.60%.
Доходность на риск
USAI vs. QDPL — Ранг доходности на риск
USAI
QDPL
Сравнение USAI c QDPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | QDPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 6.55 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.64 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между USAI и QDPL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и QDPL
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности QDPL в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.18% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.10% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и QDPL
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и QDPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAI | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -22.59% | -42.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -11.94% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -5.40% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -5.30% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 2.50% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и QDPL
Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 4.25%, в то время как у Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAI | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.36% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 9.41% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 18.01% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 15.11% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 15.11% | +12.33% |