Сравнение USAI с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и MPLX LP (MPLX).
USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности USAI и MPLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAI и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 21.85% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | 19.82% | 37.10% | -15.10% | 21.63% | -17.31% | 3.69% |
MPLX MPLX LP | 6.83% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | -5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 6.83%.
USAI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- —
MPLX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 27.71%
- 5 лет*
- 27.38%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAI vs. MPLX — Ранг доходности на риск
USAI
MPLX
Сравнение USAI c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.68 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.97 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 3.47 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.68 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между USAI и MPLX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и MPLX
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности MPLX в 7.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.18% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
MPLX MPLX LP | 7.27% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и MPLX
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и MPLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAI | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -85.72% | +20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -13.38% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -18.46% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -5.49% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -30.32% | +20.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 3.76% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и MPLX
Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и MPLX LP (MPLX) имеют волатильность 4.25% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAI | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.39% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 11.36% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 18.97% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 19.55% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 30.91% | -3.47% |