PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAI с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAI с MLPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USAI returned 18.67%/yr vs 21.28%/yr for MLPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. USAI charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.

Доходность

Сравнение доходности USAI и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 23.98%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 25.46%.

USAI

1 день
1.47%
1 месяц
-1.05%
С начала года
23.98%
6 месяцев
21.70%
1 год
22.36%
3 года*
26.68%
5 лет*
18.67%
10 лет*
—

MLPX

1 день
1.52%
1 месяц
-0.41%
С начала года
25.46%
6 месяцев
23.31%
1 год
26.96%
3 года*
29.02%
5 лет*
21.28%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAI и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		23.98%0.69%43.99%14.21%19.82%37.10%-15.10%21.63%-17.31%3.69%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		25.46%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%2.94%

Correlation

The correlation between USAI and MLPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г.

0.94

The correlation between USAI and MLPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USAI и MLPX

Секторы
USAI
MLPX

Энергетика

97.8%
99.5%

Коммунальные услуги

2.1%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

USAI
97.8%
MLPX
99.5%

Коммунальные услуги

USAI
2.1%
MLPX
0.3%

Сырьевые материалы

USAI

-

MLPX

-

Коммуникационные услуги

USAI

-

MLPX

-

Потребительский циклический сектор

USAI

-

MLPX

-

Потребительский защитный сектор

USAI

-

MLPX

-

Финансовые услуги

USAI

-

MLPX

-

Здравоохранение

USAI

-

MLPX

-

Промышленность

USAI

-

MLPX

-

Недвижимость

USAI

-

MLPX

-

Технологии

USAI

-

MLPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с VYMUSAI с ^GSPC
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYE

Доходность на риск

USAI vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.77

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.43

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.31

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

8.51

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAI vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.77

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.06

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Просадки

Сравнение просадок USAI и MLPX

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAIMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-70.67%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-8.18%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-16.77%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-19.72%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-4.25%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-16.62%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.18%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и MLPX

Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеют волатильность 6.69% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAIMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.60%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

11.80%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

15.39%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

20.09%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

26.50%

+0.81%

Сравнение комиссий USAI и MLPX

USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и MLPX

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что сопоставимо с доходностью MLPX в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.09%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.13%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, USAI and MLPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USAI has higher volatility (6.69%) compared to MLPX (6.60%). In terms of maximum drawdown, USAI dropped -65.25% vs MLPX's -70.67%.

On 5-year performance, MLPX leads with 21.28% vs 18.67% for USAI. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPX has performed better with a 21.28% return vs 18.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.

USAI has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 4.09% for MLPX.

USAI is categorized as Energy Equities, while MLPX is MLPs. USAI tracks American Energy Independence Index, while MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.75% for USAI and 0.45% for MLPX.

MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAI и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор