Сравнение USAI с MLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).
USAI и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USAI и MLPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAI и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 21.85% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | 19.82% | 37.10% | -15.10% | 21.63% | -17.31% | 3.69% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 21.36% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | 2.94% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USAI показывает доходность 21.85%, а MLPX немного ниже – 21.36%.
USAI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- —
MLPX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и MLPX
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.
Доходность на риск
USAI vs. MLPX — Ранг доходности на риск
USAI
MLPX
Сравнение USAI c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.31 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 4.07 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 1.21 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.35 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между USAI и MLPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и MLPX
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности MLPX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.18% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.13% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и MLPX
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и MLPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAI | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -70.67% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -14.92% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -19.72% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -3.72% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -16.80% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 4.81% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и MLPX
Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеют волатильность 4.25% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAI | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.06% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 10.53% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 18.97% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 20.01% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 26.59% | +0.85% |