PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAI с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAI с MDST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. USAI is passively managed, while MDST is actively managed. Over the past year, USAI returned 22.36% vs 20.41% for MDST. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. USAI charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности USAI и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 16.23%.

USAI

1 день
1.47%
1 месяц
-1.05%
С начала года
23.98%
6 месяцев
21.70%
1 год
22.36%
3 года*
26.68%
5 лет*
18.67%
10 лет*
—

MDST

1 день
1.12%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.23%
6 месяцев
15.14%
1 год
20.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAI и MDST

2026 (YTD)20252024
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		23.98%0.69%29.70%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		16.23%7.09%17.29%

Correlation

The correlation between USAI and MDST is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.85

The correlation between USAI and MDST has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USAI и MDST

Секторы
USAI
MDST

Энергетика

97.8%
100.0%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

USAI
97.8%
MDST
100.0%

Коммунальные услуги

USAI
2.1%
MDST

-

Сырьевые материалы

USAI

-

MDST

-

Коммуникационные услуги

USAI

-

MDST

-

Потребительский циклический сектор

USAI

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

USAI

-

MDST

-

Финансовые услуги

USAI

-

MDST

-

Здравоохранение

USAI

-

MDST

-

Промышленность

USAI

-

MDST

-

Недвижимость

USAI

-

MDST

-

Технологии

USAI

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с VYMUSAI с ^GSPC
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPX

Доходность на риск

USAI vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.70

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.45

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.04

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

8.62

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAI vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDST равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.20

-0.69

Просадки

Сравнение просадок USAI и MDST

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAIMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-14.19%

-51.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-6.74%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-2.45%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-2.17%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.37%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и MDST

Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что USAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAIMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

4.99%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

8.38%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

12.11%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

16.12%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

16.12%

+11.19%

Сравнение комиссий USAI и MDST

USAI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и MDST

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности MDST в 9.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.22%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.13%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%

Часто задаваемые вопросы

USAI and MDST have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAI has higher volatility (6.69%) compared to MDST (4.99%). In terms of maximum drawdown, USAI dropped -65.25% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, USAI leads with 22.36% vs 20.41% for MDST. On fees, USAI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USAI has performed better with a 22.36% return vs 20.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USAI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 4.13% for USAI.

They also come from different issuers: Pacer and Westwood. Their fees differ too: 0.75% for USAI and 0.80% for MDST.

MDST currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAI и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор