PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAI с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAI с ICOW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index, while ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USAI returned 18.72%/yr vs 8.60%/yr for ICOW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USAI charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности USAI и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 22.85%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 8.14%.

USAI

1 день
1.67%
1 месяц
-2.02%
С начала года
22.85%
6 месяцев
23.14%
1 год
21.57%
3 года*
25.93%
5 лет*
18.72%
10 лет*
—

ICOW

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.87%
С начала года
8.14%
6 месяцев
7.82%
1 год
26.93%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAI и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		22.85%0.69%43.99%14.21%19.82%37.10%-15.10%21.63%-17.31%3.77%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		8.14%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%3.22%

Correlation

The correlation between USAI and ICOW is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.52

Over the past year, the correlation between USAI and ICOW has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USAI и ICOW

Секторы
USAI
ICOW

Энергетика

97.8%
21.3%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

-

5.6%

Коммуникационные услуги

-

8.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

29.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

7.8%

Энергетика

USAI
97.8%
ICOW
21.3%

Коммунальные услуги

USAI
2.1%
ICOW

-

Сырьевые материалы

USAI

-

ICOW
5.6%

Коммуникационные услуги

USAI

-

ICOW
8.7%

Потребительский циклический сектор

USAI

-

ICOW
12.7%

Потребительский защитный сектор

USAI

-

ICOW
8.1%

Финансовые услуги

USAI

-

ICOW

-

Здравоохранение

USAI

-

ICOW
6.7%

Промышленность

USAI

-

ICOW
29.1%

Недвижимость

USAI

-

ICOW

-

Технологии

USAI

-

ICOW
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с VYMUSAI с ^GSPC
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

USAI vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USAIICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.84

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.44

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.21

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

10.55

-5.50

USAI vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USAI и ICOW

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAIICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-43.49%

-21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-8.44%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-14.81%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-27.79%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-8.44%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-7.56%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.56%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и ICOW

Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) имеют волатильность 5.63% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAIICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.65%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

11.91%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

14.74%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

16.77%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.25%

18.50%

+8.75%

Сравнение комиссий USAI и ICOW

USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и ICOW

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности ICOW в 2.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.36%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.53%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%

Часто задаваемые вопросы

USAI and ICOW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (5.65%) compared to USAI (5.63%). In terms of maximum drawdown, USAI dropped -65.25% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, USAI leads with 18.72% vs 8.60% for ICOW. On fees, ICOW is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USAI has performed better with a 18.72% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOW is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.

USAI has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 2.36% for ICOW.

USAI is categorized as Energy Equities, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. USAI tracks American Energy Independence Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.75% for USAI and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAI и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор