PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAI с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAI с EIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. USAI is passively managed, while EIPX is actively managed. Over the past 3 years, USAI returned 26.68%/yr vs 21.58%/yr for EIPX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. USAI charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.

Доходность

Сравнение доходности USAI и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у EIPX с доходностью 22.72%.

USAI

1 день
1.47%
1 месяц
-1.05%
С начала года
23.98%
6 месяцев
21.70%
1 год
22.36%
3 года*
26.68%
5 лет*
18.67%
10 лет*
—

EIPX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.66%
С начала года
22.72%
6 месяцев
19.76%
1 год
32.68%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAI и EIPX

2026 (YTD)2025202420232022
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		23.98%0.69%43.99%14.21%-4.05%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.72%11.44%19.11%10.74%0.56%

Correlation

The correlation between USAI and EIPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.88

The correlation between USAI and EIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USAI и EIPX

Секторы
USAI
EIPX

Энергетика

97.8%
69.5%

Коммунальные услуги

2.1%
26.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Энергетика

USAI
97.8%
EIPX
69.5%

Коммунальные услуги

USAI
2.1%
EIPX
26.1%

Сырьевые материалы

USAI

-

EIPX

-

Коммуникационные услуги

USAI

-

EIPX

-

Потребительский циклический сектор

USAI

-

EIPX

-

Потребительский защитный сектор

USAI

-

EIPX

-

Финансовые услуги

USAI

-

EIPX

-

Здравоохранение

USAI

-

EIPX

-

Промышленность

USAI

-

EIPX
4.2%

Недвижимость

USAI

-

EIPX

-

Технологии

USAI

-

EIPX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с VYMUSAI с ^GSPC
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH

Доходность на риск

USAI vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.97

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
4.19

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.51

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

7.97

-5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

22.02

-16.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAI vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа EIPX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.97

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.21

-0.70

Просадки

Сравнение просадок USAI и EIPX

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAIEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-15.43%

-49.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-4.12%

-4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-15.43%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-1.98%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-2.27%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

1.49%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и EIPX

Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что USAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAIEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

4.07%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

8.44%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

11.14%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

15.05%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

15.05%

+12.26%

Сравнение комиссий USAI и EIPX

USAI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и EIPX

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности EIPX в 2.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.66%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.13%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%

Часто задаваемые вопросы

USAI and EIPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAI has higher volatility (6.69%) compared to EIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, USAI dropped -65.25% vs EIPX's -15.43%.

On 3-year performance, USAI leads with 26.68% vs 21.58% for EIPX. On fees, USAI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USAI has performed better with a 26.68% return vs 21.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USAI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

USAI has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 2.66% for EIPX.

They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for USAI and 0.95% for EIPX.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAI и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор