PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAGX с USATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAGX с USATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX).

USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. USATX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности USAGX и USATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAGX и USATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund		-0.17%4.75%2.89%5.30%-8.12%2.06%4.91%7.03%1.25%5.77%

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у USATX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции USAGX превзошли акции USATX по среднегодовой доходности: 16.40% против 2.27% соответственно.

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%

USATX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.94%
3 года*
3.47%
5 лет*
1.14%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Precious Metals and Minerals Fund

USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund

Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY
Часто сравнивают с USATX:
USATX с VWAHXUSATX с USMIXUSATX с VWIUXUSATX с VTIUSATX с VOOUSATX с SCHDUSATX с BSNSX

Сравнение комиссий USAGX и USATX

USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии USATX в 0.49%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund

Доходность на риск

USAGX vs. USATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
USATX
Ранг доходности на риск USATX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USATX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USATX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USATX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USATX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USATX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAGX c USATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAGXUSATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.77

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.04

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

0.98

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

3.95

+8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAGX vs. USATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа USATX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и USATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAGXUSATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.77

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.31

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.12

-0.93

Корреляция

Корреляция между USAGX и USATX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и USATX

Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности USATX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund		3.45%3.71%3.89%2.95%2.97%2.33%2.91%2.87%3.04%3.15%3.23%3.26%

Просадки

Сравнение просадок USAGX и USATX

Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки USATX в -12.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и USATX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAGXUSATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-12.72%

-68.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-4.92%

-25.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.72%

-12.52%

-33.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-12.52%

-38.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.48%

-2.11%

-18.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-1.90%

-41.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

1.22%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и USATX

USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что USAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAGXUSATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

0.81%

+16.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.61%

1.40%

+34.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.15%

5.58%

+37.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.19%

3.71%

+28.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

3.66%

+29.14%