PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAF с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAF с RAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas America Fund (USAF) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).

USAF и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAF - это активно управляемый фонд от Atlas. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности USAF и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas America Fund (USAF) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAF и RAAX

2026 (YTD)20252024
USAF
Atlas America Fund		2.44%9.09%0.23%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.41%26.74%-3.75%

Доходность по периодам

С начала года, USAF показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.

USAF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.84%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.93%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.29%
С начала года
17.41%
6 месяцев
21.48%
1 год
37.59%
3 года*
20.61%
5 лет*
14.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas America Fund

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с USAF:
USAF с PZRMXUSAF с VOOUSAF с INCMUSAF с DDXUSAF с HIDEUSAF с MFULUSAF с MKAM
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с XLRERAAX с QUALRAAX с AOKRAAX с INFLRAAX с SPY

Сравнение комиссий USAF и RAAX

USAF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.

USAF
Atlas America Fund
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF

Доходность на риск

USAF vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAF
Ранг доходности на риск USAF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAF c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAFRAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.30

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.93

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

3.27

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

16.54

-10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAF vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAF на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAF и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAFRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.30

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.61

+0.87

Корреляция

Корреляция между USAF и RAAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAF и RAAX

Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности RAAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018
USAF
Atlas America Fund		2.44%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Просадки

Сравнение просадок USAF и RAAX

Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и RAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAFRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-33.91%

+29.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-11.59%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-2.29%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-6.89%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.29%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности USAF и RAAX

Текущая волатильность для Atlas America Fund (USAF) составляет 2.00%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что USAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAFRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

4.55%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

12.14%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

16.45%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

15.66%

-9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

15.86%

-9.94%