PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAF с IYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAF с IYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas America Fund (USAF) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).

USAF и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAF - это активно управляемый фонд от Atlas. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности USAF и IYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas America Fund (USAF) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAF и IYLD

2026 (YTD)20252024
USAF
Atlas America Fund		2.44%9.09%0.23%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		2.45%15.44%-1.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USAF показывает доходность 2.44%, а IYLD немного выше – 2.45%.

USAF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.84%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.93%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.61%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas America Fund

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с USAF:
USAF с PZRMXUSAF с VOOUSAF с INCMUSAF с HIDEUSAF с MFULUSAF с MKAMUSAF с DDX
Часто сравнивают с IYLD:
IYLD с RIGSIYLD с MDIVIYLD с GAAIYLD с YYYIYLD с FXAIXIYLD с HYGIYLD с SCHD

Сравнение комиссий USAF и IYLD

USAF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.

USAF
Atlas America Fund
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Доходность на риск

USAF vs. IYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAF
Ранг доходности на риск USAF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAF c IYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAFIYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.01

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.75

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

3.02

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

11.37

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAF vs. IYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAF на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа IYLD равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAF и IYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAFIYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.01

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.48

+1.01

Корреляция

Корреляция между USAF и IYLD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAF и IYLD

Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности IYLD в 4.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAF
Atlas America Fund		2.44%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.58%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%

Просадки

Сравнение просадок USAF и IYLD

Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и IYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

USAFIYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-30.23%

+25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-4.63%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-2.92%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-4.58%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.23%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности USAF и IYLD

Текущая волатильность для Atlas America Fund (USAF) составляет 2.00%, в то время как у iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что USAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAFIYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

2.75%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

4.54%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

6.80%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

7.83%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

9.56%

-3.64%