PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAF с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAF с HISF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas America Fund (USAF) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).

USAF и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAF - это активно управляемый фонд от Atlas. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности USAF и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas America Fund (USAF) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAF и HISF

2026 (YTD)20252024
USAF
Atlas America Fund		2.44%9.09%0.23%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, USAF показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью -0.74%.

USAF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.84%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.93%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas America Fund

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с USAF:
USAF с PZRMXUSAF с VOOUSAF с INCMUSAF с HIDEUSAF с MFULUSAF с MKAMUSAF с DDX
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Сравнение комиссий USAF и HISF

USAF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HISF в 0.87%.

USAF
Atlas America Fund
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF

Доходность на риск

USAF vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAF
Ранг доходности на риск USAF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAF c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAFHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.86

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.79

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

7.34

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAF vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAF на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HISF равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAF и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAFHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.32

+0.17

Корреляция

Корреляция между USAF и HISF составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAF и HISF

Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности HISF в 4.92%

TTM20252024
USAF
Atlas America Fund		2.44%2.50%0.00%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%

Просадки

Сравнение просадок USAF и HISF

Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и HISF.

Загрузка...

Показатели просадок

USAFHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-3.86%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-2.90%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-1.96%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.86%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.71%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности USAF и HISF

Atlas America Fund (USAF) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что USAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAFHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.75%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

2.26%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

3.67%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

3.95%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

3.95%

+1.97%