Сравнение USAAX с VTMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).
USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности USAAX и VTMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAAX и VTMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | -9.86% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 4.41% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, USAAX показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции USAAX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 14.11% против 9.51% соответственно.
USAAX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 14.11%
VTMGX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAAX и VTMGX
USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Доходность на риск
USAAX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск
USAAX
VTMGX
Сравнение USAAX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAAX | VTMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.90 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.49 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.75 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 10.66 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAAX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.90 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между USAAX и VTMGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAAX и VTMGX
Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности VTMGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 11.78% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.86% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок USAAX и VTMGX
Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и VTMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAAX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.79% | -60.58% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -11.67% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | -29.71% | -12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -35.68% | -6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -7.28% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -14.73% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 3.01% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAAX и VTMGX
USAA Growth Fund (USAAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеют волатильность 6.94% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAAX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 7.29% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 11.40% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 16.75% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 15.67% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 16.45% | +5.60% |