PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAAX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAAX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности USAAX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth Fund (USAAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAAX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAAX
USAA Growth Fund		-10.65%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции USAAX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.01% против 8.72% соответственно.

USAAX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.48%
1 год
14.90%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.01%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с USCAXUSAAX с VOOUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий USAAX и TVRIX

USAAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
USAAX
USAA Growth Fund

Доходность на риск

USAAX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAAX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAAXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.97

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.48

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

6.06

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAAX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAAX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAAX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAAXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.97

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.06

Корреляция

Корреляция между USAAX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAAX и TVRIX

Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAAX
USAA Growth Fund		11.89%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAAX и TVRIX

Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAAXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.79%

-39.36%

-27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-8.45%

-8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-24.87%

-16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-39.36%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-9.20%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-6.10%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

2.06%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности USAAX и TVRIX

USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAAXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.44%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

7.84%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

12.61%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

14.46%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

17.80%

+4.25%