Сравнение USAAX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности USAAX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAAX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции USAAX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.01% против 11.71% соответственно.
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAAX и PROVX
USAAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
USAAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
USAAX
PROVX
Сравнение USAAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAAX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 3.81 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между USAAX и PROVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAAX и PROVX
Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок USAAX и PROVX
Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.79% | -57.65% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -12.54% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | -27.48% | -14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -27.48% | -14.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -10.07% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -13.23% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 3.29% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAAX и PROVX
USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 4.20% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 8.81% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 14.60% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 15.59% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 16.12% | +5.93% |