Сравнение USAAX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности USAAX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAAX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции USAAX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 14.01% против 23.66% соответственно.
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAAX и BPTRX
USAAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
USAAX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
USAAX
BPTRX
Сравнение USAAX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAAX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.29 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.38 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.85 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 10.35 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.29 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.32 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между USAAX и BPTRX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAAX и BPTRX
Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок USAAX и BPTRX
Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, примерно равная максимальной просадке BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.79% | -64.11% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -14.79% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | -49.87% | +8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -51.26% | +9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -8.65% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -13.82% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 4.08% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAAX и BPTRX
USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 4.78% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 22.21% | -9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 33.35% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 33.90% | -9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 32.72% | -10.67% |