Сравнение USAAX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности USAAX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAAX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции USAAX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.01% против 9.35% соответственно.
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAAX и BLUEX
USAAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
USAAX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
USAAX
BLUEX
Сравнение USAAX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAAX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | -0.66 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | -0.89 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.89 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.69 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -2.40 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.66 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.05 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между USAAX и BLUEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAAX и BLUEX
Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок USAAX и BLUEX
Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.79% | -54.27% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -12.19% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | -21.87% | -19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -29.06% | -12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -10.58% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -13.39% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 3.51% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAAX и BLUEX
USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 3.64% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 7.31% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 11.01% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 10.50% | +13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 16.57% | +5.48% |