PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USA с XFLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USA с XFLT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Equity Fund (USA) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USA или XFLT.

Корреляция

Корреляция между USA и XFLT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности USA и XFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Equity Fund (USA) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
133.20%
34.48%
USA
XFLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USA:

0.17

XFLT:

-0.41

Коэф-т Сортино

USA:

0.37

XFLT:

-0.42

Коэф-т Омега

USA:

1.05

XFLT:

0.92

Коэф-т Кальмара

USA:

0.18

XFLT:

-0.29

Коэф-т Мартина

USA:

0.68

XFLT:

-1.00

Индекс Язвы

USA:

4.62%

XFLT:

6.71%

Дневная вол-ть

USA:

18.33%

XFLT:

16.30%

Макс. просадка

USA:

-69.05%

XFLT:

-55.42%

Текущая просадка

USA:

-10.09%

XFLT:

-16.22%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, USA показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у XFLT с доходностью -10.80%.

USA

С начала года

-4.90%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

-6.04%

1 год

2.71%

5 лет

14.85%

10 лет

11.51%

XFLT

С начала года

-10.80%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

-11.60%

1 год

-7.08%

5 лет

18.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USA и XFLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USA
Ранг риск-скорректированной доходности USA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
XFLT
Ранг риск-скорректированной доходности XFLT, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XFLT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USA c XFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USA, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USA: 0.17
XFLT: -0.41
Коэффициент Сортино USA, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USA: 0.37
XFLT: -0.42
Коэффициент Омега USA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USA: 1.05
XFLT: 0.92
Коэффициент Кальмара USA, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USA: 0.18
XFLT: -0.29
Коэффициент Мартина USA, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
USA: 0.68
XFLT: -1.00

Показатель коэффициента Шарпа USA на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа XFLT равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA и XFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
-0.41
USA
XFLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов USA и XFLT

Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что меньше доходности XFLT в 17.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USA
Liberty All-Star Equity Fund		10.79%10.22%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		17.41%15.24%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USA и XFLT

Максимальная просадка USA за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки XFLT в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и XFLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.09%
-16.22%
USA
XFLT

Волатильность

Сравнение волатильности USA и XFLT

Liberty All-Star Equity Fund (USA) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) имеют волатильность 11.99% и 12.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.99%
12.53%
USA
XFLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USA и XFLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Equity Fund и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию