PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USA с XFLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение USA с XFLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USA (Liberty All-Star Equity Fund) and XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — USA in Asset Management, XFLT in Capital Markets. Over the past 5 years, USA returned 1.73%/yr vs -4.21%/yr for XFLT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USA и XFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Equity Fund (USA) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USA показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у XFLT с доходностью -18.15%.

USA

1 день
-0.17%
1 месяц
0.00%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
0.10%
1 год
-3.01%
3 года*
9.02%
5 лет*
1.73%
10 лет*
12.00%

XFLT

1 день
0.05%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-18.15%
6 месяцев
-13.46%
1 год
-24.43%
3 года*
-4.10%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USA и XFLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USA
Liberty All-Star Equity Fund		-2.29%0.09%20.81%23.17%-25.20%33.76%12.89%39.70%-5.06%7.84%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		-18.15%-15.35%7.37%30.40%-20.30%31.30%5.13%22.05%-15.10%-5.55%

Correlation

The correlation between USA and XFLT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USA:

$1.75B

XFLT:

$1.39B

EPS

USA:

$1.42

XFLT:

$0.77

Коэффициент P/E

USA:

4.09

XFLT:

23.67

Коэффициент P/S

USA:

4.87

XFLT:

9.56

Коэффициент P/B

USA:

0.85

XFLT:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

USA:

$355.74M

XFLT:

$145.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

USA:

$329.90M

XFLT:

$71.02M

EBITDA (12 мес.)

USA:

$305.11M

XFLT:

$94.88M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty All-Star Equity Fund

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust

Часто сравнивают с USA:
USA с QQQUSA с SPYUSA с VOOUSA с ASGUSA с VTIUSA с ROMUSA с CET
Часто сравнивают с XFLT:
XFLT с BGRXFLT с XYLDXFLT с QQQIXFLT с PFLTXFLT с JEPIXFLT с SPYXFLT с SCHD

Доходность на риск

USA vs. XFLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USA
Ранг доходности на риск USA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XFLT
Ранг доходности на риск XFLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USA c XFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAXFLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-1.20

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
-1.75

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.79

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.60

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

-1.28

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USA vs. XFLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USA на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа XFLT равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA и XFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAXFLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-1.20

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.20

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.02

+0.32

Просадки

Сравнение просадок USA и XFLT

Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, что больше максимальной просадки XFLT в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и XFLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAXFLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.15%

-55.43%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-40.67%

+25.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.69%

-47.04%

+29.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-47.04%

+12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-34.92%

+27.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-14.38%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

19.15%

-12.83%

Волатильность

Сравнение волатильности USA и XFLT

Текущая волатильность для Liberty All-Star Equity Fund (USA) составляет 2.28%, в то время как у XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что USA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAXFLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

3.18%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

18.31%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

20.38%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

21.10%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

26.17%

-3.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USA и XFLT

Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что меньше доходности XFLT в 20.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USA
Liberty All-Star Equity Fund		11.70%10.67%10.22%9.56%12.11%9.67%9.13%9.75%12.64%8.89%9.30%9.53%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		20.77%18.23%15.24%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USA и XFLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Equity Fund и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20212022202320242025
119.52M
21.36M
(USA) Общая выручка
(XFLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

USA and XFLT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XFLT has higher volatility (3.18%) compared to USA (2.28%). In terms of maximum drawdown, USA dropped -69.15% vs XFLT's -55.43%.

USA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USA и XFLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор