PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USA с XFLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USA с XFLT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Equity Fund (USA) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USA или XFLT.

Корреляция

Корреляция между USA и XFLT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USA и XFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Equity Fund (USA) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USA:

0.31

XFLT:

-0.46

Коэф-т Сортино

USA:

0.57

XFLT:

-0.45

Коэф-т Омега

USA:

1.08

XFLT:

0.92

Коэф-т Кальмара

USA:

0.33

XFLT:

-0.31

Коэф-т Мартина

USA:

1.19

XFLT:

-0.97

Индекс Язвы

USA:

4.91%

XFLT:

7.37%

Дневная вол-ть

USA:

18.20%

XFLT:

16.38%

Макс. просадка

USA:

-69.05%

XFLT:

-55.42%

Текущая просадка

USA:

-6.95%

XFLT:

-15.18%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, USA показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у XFLT с доходностью -9.70%.

USA

С начала года

-1.58%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

-5.51%

1 год

5.52%

5 лет

15.04%

10 лет

11.97%

XFLT

С начала года

-9.70%

1 месяц

7.69%

6 месяцев

-11.41%

1 год

-7.51%

5 лет

17.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USA и XFLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USA
Ранг риск-скорректированной доходности USA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
XFLT
Ранг риск-скорректированной доходности XFLT, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XFLT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USA c XFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USA на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа XFLT равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA и XFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USA и XFLT

Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что меньше доходности XFLT в 17.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USA
Liberty All-Star Equity Fund		10.43%10.22%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		17.19%15.24%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USA и XFLT

Максимальная просадка USA за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки XFLT в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и XFLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USA и XFLT

Liberty All-Star Equity Fund (USA) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) имеют волатильность 6.49% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USA и XFLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Equity Fund и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00MOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
45.00M
(USA) Общая выручка
(XFLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию