PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USA.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USA.TO с ^TNX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

USA.TO (Americas Gold and Silver Corporation) is a stock, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, USA.TO returned -5.05%/yr vs 12.12%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности USA.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USA.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USA.TO показывает доходность -24.86%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции USA.TO уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -5.05% против 12.12% соответственно.

USA.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
-30.21%
6 месяцев
-42.56%
С начала года
-24.86%
1 год
109.92%
3 года*
70.89%
5 лет*
8.99%
10 лет*
-5.05%
Всё время*
-8.08%

^TNX

1 день
1.13%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
9.70%
С начала года
13.07%
1 год
5.88%
3 года*
8.44%
5 лет*
31.77%
10 лет*
12.12%
Всё время*
0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USA.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USA.TO
Americas Gold and Silver Corporation		-24.86%534.23%68.18%-57.14%-24.51%-75.00%0.25%82.51%-51.31%30.86%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		13.07%-13.12%28.30%-2.71%172.80%64.80%-53.35%-31.50%21.07%-8.33%

Correlation

The correlation between USA.TO and ^TNX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г.

-0.04

The correlation between USA.TO and ^TNX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Americas Gold and Silver Corporation

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Часто сравнивают с USA.TO:
USA.TO с TLTUSA.TO с CEF.TOUSA.TO с CNL.TOUSA.TO с ASMUSA.TO с DRDUSA.TO с ZGD.TOUSA.TO с ASTS
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

USA.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USA.TO
Ранг доходности на риск USA.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USA.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USA.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USA.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.38

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
0.65

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.56

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

1.23

+2.71

USA.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USA.TO на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USA.TO и ^TNX

Максимальная просадка USA.TO за все время составила -99.04%, что больше максимальной просадки ^TNX в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USA.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.04%

-89.94%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.73%

-10.53%

-51.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.73%

-28.13%

-33.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.10%

-28.13%

-55.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.42%

-83.97%

-11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.74%

-6.90%

-83.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.52%

-44.63%

-31.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.02%

5.15%

+22.87%

Волатильность

Сравнение волатильности USA.TO и ^TNX

Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.82% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что USA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USA.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.82%

4.38%

+17.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.01%

11.80%

+58.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.26%

15.46%

+73.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.26%

32.06%

+41.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.30%

48.34%

+19.96%

Часто задаваемые вопросы

USA.TO and ^TNX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USA.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор