PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USA.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USA.TO с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USA.TO (Americas Gold and Silver Corporation) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, USA.TO returned -2.57%/yr vs 10.92%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности USA.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USA.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USA.TO показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции USA.TO уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -2.57% против 10.92% соответственно.

USA.TO

1 день
-1.46%
1 месяц
-8.79%
С начала года
14.91%
6 месяцев
27.80%
1 год
181.39%
3 года*
79.45%
5 лет*
9.24%
10 лет*
-2.57%

^TNX

1 день
-0.22%
1 месяц
4.85%
С начала года
9.01%
6 месяцев
8.90%
1 год
3.64%
3 года*
7.84%
5 лет*
27.02%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USA.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USA.TO
Americas Gold and Silver Corporation		14.91%402.86%69.70%-57.14%-24.51%-75.00%0.25%82.51%-51.31%30.86%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.01%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%

Correlation

The correlation between USA.TO and ^TNX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Americas Gold and Silver Corporation

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с USA.TO:
USA.TO с TLTUSA.TO с CEF.TOUSA.TO с CNL.TOUSA.TO с ASMUSA.TO с DRDUSA.TO с ZGD.TOUSA.TO с ASTS
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

USA.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USA.TO
Ранг доходности на риск USA.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USA.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USA.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USA.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.26

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
0.49

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.05

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

0.35

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

0.69

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USA.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USA.TO на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USA.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.26

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.81

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.23

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.05

-0.11

Просадки

Сравнение просадок USA.TO и ^TNX

Максимальная просадка USA.TO за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USA.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.42%

-83.97%

-15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.06%

-12.47%

-47.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.06%

-28.10%

-31.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.67%

-28.10%

-58.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.33%

-83.93%

-11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.26%

-9.83%

-83.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.02%

-32.53%

-49.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.43%

6.24%

+23.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USA.TO и ^TNX

Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) имеет более высокую волатильность в 28.39% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что USA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USA.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.39%

5.34%

+23.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.18%

11.64%

+54.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

169.39%

17.05%

+152.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.69%

33.37%

+64.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.47%

48.25%

+34.22%

Часто задаваемые вопросы

USA.TO and ^TNX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USA.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор