Сравнение USA.TO с ZGD.TO
USA.TO (Americas Gold and Silver Corporation) is a stock, while ZGD.TO (BMO Equal Weight Global Gold Index ETF) is Gold fund tracking the Solactive Equal Weight Global Gold Index. Over the past 10 years, USA.TO returned -2.57%/yr vs 18.24%/yr for ZGD.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USA.TO и ZGD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USA.TO показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у ZGD.TO с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции USA.TO уступали акциям ZGD.TO по среднегодовой доходности: -2.57% против 18.24% соответственно.
USA.TO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 27.80%
- 1 год
- 181.39%
- 3 года*
- 79.45%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- -2.57%
ZGD.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 81.91%
- 3 года*
- 57.12%
- 5 лет*
- 30.91%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение доходности по годам USA.TO и ZGD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA.TO Americas Gold and Silver Corporation | 14.91% | 402.86% | 69.70% | -57.14% | -24.51% | -75.00% | 0.25% | 82.51% | -51.31% | 30.86% |
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 7.53% | 170.64% | 37.48% | 10.17% | -2.30% | -12.57% | 26.59% | 53.72% | -12.09% | -0.73% |
Correlation
The correlation between USA.TO and ZGD.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г. | 0.46 |
Over the past year, USA.TO and ZGD.TO have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USA.TO vs. ZGD.TO — Ранг доходности на риск
USA.TO
ZGD.TO
Сравнение USA.TO c ZGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USA.TO | ZGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.82 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 7.62 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USA.TO | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.89 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.85 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.49 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.29 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок USA.TO и ZGD.TO
Максимальная просадка USA.TO за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки ZGD.TO в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA.TO и ZGD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USA.TO | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.42% | -60.12% | -39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.06% | -30.15% | -29.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.06% | -30.15% | -29.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.67% | -42.75% | -43.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.33% | -51.72% | -43.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.26% | -21.82% | -71.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.02% | -28.33% | -53.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.43% | 11.15% | +18.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности USA.TO и ZGD.TO
Americas Gold and Silver Corporation (USA.TO) имеет более высокую волатильность в 28.39% по сравнению с BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) с волатильностью 15.73%. Это указывает на то, что USA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USA.TO | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.39% | 15.73% | +12.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.18% | 36.41% | +29.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.39% | 45.12% | +124.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.69% | 36.41% | +61.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.47% | 37.35% | +45.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USA.TO и ZGD.TO
USA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA.TO Americas Gold and Silver Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 0.20% | 0.22% | 0.59% | 0.76% | 0.77% | 0.38% | 0.16% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
USA.TO and ZGD.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USA.TO и ZGD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор