PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с WANT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с WANT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - URTY tracks the Russell 2000 Index (300%) while WANT tracks the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, URTY returned -7.00%/yr vs -6.22%/yr for WANT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTY charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for WANT.

Доходность

Сравнение доходности URTY и WANT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 52.87%, что значительно выше, чем у WANT с доходностью -14.95%.

URTY

1 день
2.47%
1 месяц
8.75%
С начала года
52.87%
6 месяцев
39.91%
1 год
116.44%
3 года*
25.18%
5 лет*
-7.00%
10 лет*
8.63%

WANT

1 день
0.66%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-14.95%
6 месяцев
-17.60%
1 год
8.18%
3 года*
12.79%
5 лет*
-6.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и WANT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		52.87%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-33.46%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		-14.95%-6.94%60.52%114.43%-83.03%84.81%45.26%90.07%-24.44%

Correlation

The correlation between URTY and WANT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.76

The correlation between URTY and WANT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTY и WANT

Секторы
URTY
WANT

Финансовые услуги

24.2%

-

Технологии

7.0%
0.2%

Промышленность

6.1%
0.0%

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.8%
18.4%

Энергетика

2.1%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Коммуникационные услуги

0.8%
0.2%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Финансовые услуги

URTY
24.2%
WANT

-

Технологии

URTY
7.0%
WANT
0.2%

Промышленность

URTY
6.1%
WANT
0.0%

Здравоохранение

URTY
5.8%
WANT

-

Потребительский циклический сектор

URTY
2.8%
WANT
18.4%

Энергетика

URTY
2.1%
WANT

-

Недвижимость

URTY
2.0%
WANT

-

Сырьевые материалы

URTY
1.6%
WANT

-

Коммунальные услуги

URTY
1.1%
WANT

-

Коммуникационные услуги

URTY
0.8%
WANT
0.2%

Потребительский защитный сектор

URTY
0.8%
WANT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с WANT:
WANT с NAILWANT с RTHWANT с XLYWANT с QQQWANT с SCHDWANT с TECLWANT с ^SIXY

Доходность на риск

URTY vs. WANT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c WANT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTYWANTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.15

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.60

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

0.20

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

0.52

+11.26

URTY vs. WANT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа WANT равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и WANT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTY и WANT

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке WANT в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и WANT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYWANTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-85.89%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-41.27%

+8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-63.53%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-85.89%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.07%

-59.01%

+21.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-43.11%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.94%

15.68%

-5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и WANT

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 21.54% по сравнению с Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) с волатильностью 18.43%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WANT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYWANTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.54%

18.43%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.72%

39.93%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.94%

54.30%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.69%

70.78%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.44%

71.47%

-2.03%

Сравнение комиссий URTY и WANT

URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WANT в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и WANT

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности WANT в 0.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.62%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		0.63%0.65%0.61%0.46%0.00%0.00%0.07%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URTY and WANT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (21.54%) compared to WANT (18.43%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs WANT's -85.89%.

On 5-year performance, WANT leads with -6.22% vs -7.00% for URTY. On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WANT has been the lower-risk option at 18.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WANT has performed better with a -6.22% return vs -7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for WANT.

WANT has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.62% for URTY.

URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 0.98% for WANT.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и WANT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор