PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с UTSL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - URTY tracks the Russell 2000 Index (300%) while UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, URTY returned -6.71%/yr vs 8.32%/yr for UTSL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. URTY charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for UTSL.

Доходность

Сравнение доходности URTY и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 46.44%, что значительно выше, чем у UTSL с доходностью 1.14%.

URTY

1 день
-4.07%
1 месяц
9.06%
С начала года
46.44%
6 месяцев
40.44%
1 год
117.82%
3 года*
27.59%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
7.72%

UTSL

1 день
-1.50%
1 месяц
-17.87%
С начала года
1.14%
6 месяцев
-5.29%
1 год
9.70%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и UTSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		46.44%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%31.32%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.14%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.26%

Correlation

The correlation between URTY and UTSL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.31

Сравнение распределения секторов URTY и UTSL

Секторы
URTY
UTSL

Финансовые услуги

25.3%

-

Технологии

7.3%

-

Промышленность

6.4%

-

Здравоохранение

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Энергетика

2.4%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.2%
100.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Финансовые услуги

URTY
25.3%
UTSL

-

Технологии

URTY
7.3%
UTSL

-

Промышленность

URTY
6.4%
UTSL

-

Здравоохранение

URTY
6.1%
UTSL

-

Потребительский циклический сектор

URTY
2.9%
UTSL

-

Энергетика

URTY
2.4%
UTSL

-

Недвижимость

URTY
2.2%
UTSL

-

Сырьевые материалы

URTY
1.7%
UTSL

-

Коммунальные услуги

URTY
1.2%
UTSL
100.0%

Потребительский защитный сектор

URTY
0.8%
UTSL

-

Коммуникационные услуги

URTY
0.8%
UTSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU

Доходность на риск

URTY vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTYUTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.22

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
0.60

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

0.34

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

0.73

+11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTY vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа UTSL равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTYUTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.22

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.16

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.13

+0.07

Просадки

Сравнение просадок URTY и UTSL

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и UTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-79.55%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-28.45%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-46.22%

-19.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-68.01%

-14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.71%

-25.53%

-14.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-33.23%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

13.34%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и UTSL

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеют волатильность 17.18% и 16.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.18%

16.50%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.37%

34.86%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.33%

43.41%

+13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

52.02%

+15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.32%

59.28%

+10.04%

Сравнение комиссий URTY и UTSL

URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и UTSL

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности UTSL в 1.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.64%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.80%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URTY and UTSL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (17.18%) compared to UTSL (16.50%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs UTSL's -79.55%.

On 5-year performance, UTSL leads with 8.32% vs -6.71% for URTY. On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 16.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 8.32% return vs -6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

UTSL has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.64% for URTY.

URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 0.99% for UTSL.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и UTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор