Сравнение URTY с UTSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL).
URTY и UTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTY и UTSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и UTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -2.90% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 31.32% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 20.69% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.26% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у UTSL с доходностью 20.69%.
URTY
- 1 день
- 10.50%
- 1 месяц
- -16.23%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 51.62%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- -13.62%
- 10 лет*
- 4.55%
UTSL
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 42.18%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и UTSL
URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.
Доходность на риск
URTY vs. UTSL — Ранг доходности на риск
URTY
UTSL
Сравнение URTY c UTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | UTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.90 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.67 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 3.80 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.90 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.26 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.17 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между URTY и UTSL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и UTSL
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности UTSL в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.97% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.51% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и UTSL
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и UTSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -79.55% | -8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -27.94% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -68.01% | -14.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.03% | -11.14% | -48.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.67% | -33.61% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 12.30% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и UTSL
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 22.37% по сравнению с Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.37% | 15.69% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.33% | 31.12% | +12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.68% | 47.20% | +22.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.50% | 51.60% | +15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.20% | 59.39% | +9.81% |