Сравнение URTY с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
URTY и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTY и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 4.75% против 29.71% соответственно.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и QLD
И URTY, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
URTY vs. QLD — Ранг доходности на риск
URTY
QLD
Сравнение URTY c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.87 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.46 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.63 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 5.27 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.87 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.36 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.67 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.53 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между URTY и QLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и QLD
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и QLD
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -83.13% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -25.13% | -12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -63.68% | -19.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -63.68% | -24.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -18.15% | -41.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -18.30% | -16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 7.75% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и QLD
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 13.16% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 25.67% | +17.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 44.97% | +24.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 44.76% | +22.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 44.47% | +24.72% |