PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URTY с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с QLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - URTY tracks the Russell 2000 Index (300%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URTY returned 7.12%/yr vs 33.23%/yr for QLD. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URTY и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 61.35%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 29.07%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 7.12% против 33.23% соответственно.

URTY

1 день
-1.94%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
38.47%
С начала года
61.35%
1 год
108.85%
3 года*
24.45%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
7.12%
Всё время*
14.30%

QLD

1 день
-1.80%
1 месяц
-2.51%
6 месяцев
33.69%
С начала года
29.07%
1 год
50.92%
3 года*
41.48%
5 лет*
18.95%
10 лет*
33.23%
Всё время*
25.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QLD

ProShares Ultra QQQ
$462.32M$402.26M$438.76M

URTY

ProShares UltraPro Russell2000
$37.95M$37.15M$67.29M

Сравнение доходности по годам URTY и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		61.35%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%
QLD
ProShares Ultra QQQ		29.07%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between URTY and QLD is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.74

The correlation between URTY and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTY и QLD

Секторы
URTY
QLD

Здравоохранение

20.2%
3.6%

Финансовые услуги

17.7%
0.2%

Технологии

14.8%
60.9%

Промышленность

14.1%
2.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.7%

Недвижимость

6.7%
0.1%

Энергетика

5.4%
0.5%

Сырьевые материалы

4.4%
1.0%

Коммунальные услуги

2.7%
1.1%

Потребительский защитный сектор

2.6%
6.3%

Коммуникационные услуги

2.2%
13.1%

Здравоохранение

URTY
20.2%
QLD
3.6%

Финансовые услуги

URTY
17.7%
QLD
0.2%

Технологии

URTY
14.8%
QLD
60.9%

Промышленность

URTY
14.1%
QLD
2.7%

Потребительский циклический сектор

URTY
9.2%
QLD
10.7%

Недвижимость

URTY
6.7%
QLD
0.1%

Энергетика

URTY
5.4%
QLD
0.5%

Сырьевые материалы

URTY
4.4%
QLD
1.0%

Коммунальные услуги

URTY
2.7%
QLD
1.1%

Потребительский защитный сектор

URTY
2.6%
QLD
6.3%

Коммуникационные услуги

URTY
2.2%
QLD
13.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с TQQQURTY с SAAURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

URTY vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение URTY c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTYQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.31

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.84

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.04

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

5.97

+5.04

URTY vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTY и QLD

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-83.13%

-4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-25.13%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-42.29%

-23.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-63.68%

-19.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-63.68%

-24.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.57%

-9.62%

-23.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.80%

-18.10%

-16.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.92%

8.55%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 13.50%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.50%

14.78%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.53%

32.55%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.73%

38.97%

+18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.34%

45.90%

+21.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.27%

45.04%

+24.23%

Сравнение комиссий URTY и QLD

И URTY, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и QLD

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.74%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URTY and QLD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (14.78%) compared to URTY (13.50%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 33.23% vs 7.12% for URTY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, URTY has been the lower-risk option at 13.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.23% return vs 7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

URTY has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.13% for QLD.

URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор