Сравнение URTRX с USSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).
URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности URTRX и USSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTRX и USSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
USSPX USAA 500 Index Fund | -4.39% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, URTRX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции URTRX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 7.49% против 13.96% соответственно.
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
USSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTRX и USSPX
URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USSPX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URTRX vs. USSPX — Ранг доходности на риск
URTRX
USSPX
Сравнение URTRX c USSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTRX | USSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.97 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.48 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.51 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 7.24 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTRX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.97 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.51 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между URTRX и USSPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTRX и USSPX
Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности USSPX в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.34% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок URTRX и USSPX
Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и USSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTRX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -55.39% | +21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -12.19% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -26.88% | +7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -33.64% | +10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -6.25% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -10.19% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 2.54% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTRX и USSPX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) составляет 3.55%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что URTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTRX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 5.37% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 9.59% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 18.42% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 17.51% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 18.35% | -8.02% |