Сравнение URTRX с USNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).
URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности URTRX и USNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTRX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -4.81% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Доходность по периодам
С начала года, URTRX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции URTRX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 7.49% против 18.70% соответственно.
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
USNQX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTRX и USNQX
URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USNQX в 0.42%.
Доходность на риск
URTRX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
URTRX
USNQX
Сравнение URTRX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTRX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.06 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.64 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.96 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 7.18 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTRX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.06 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.33 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между URTRX и USNQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTRX и USNQX
Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности USNQX в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.17% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок URTRX и USNQX
Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и USNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTRX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -76.24% | +42.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -12.07% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -36.95% | +17.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -36.95% | +13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -7.98% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -26.92% | +22.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 3.48% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTRX и USNQX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) составляет 3.55%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что URTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTRX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 6.65% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 12.95% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 22.78% | -13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 22.91% | -13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 22.61% | -12.28% |