Сравнение URTRX с USAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).
URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности URTRX и USAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTRX и USAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | -8.35% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
Доходность по периодам
С начала года, URTRX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции URTRX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 7.49% против 14.08% соответственно.
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
USAUX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTRX и USAUX
URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USAUX в 0.63%.
Доходность на риск
URTRX vs. USAUX — Ранг доходности на риск
URTRX
USAUX
Сравнение URTRX c USAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTRX | USAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.85 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.36 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.20 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 3.95 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTRX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.85 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.62 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.42 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между URTRX и USAUX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTRX и USAUX
Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности USAUX в 4.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.83% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок URTRX и USAUX
Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и USAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTRX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -76.19% | +42.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -17.09% | +10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -43.84% | +24.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -43.84% | +20.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -13.00% | +9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -26.80% | +22.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 5.18% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTRX и USAUX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) составляет 3.55%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что URTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTRX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 7.16% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 13.14% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 23.05% | -14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 24.48% | -14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 22.81% | -12.48% |