PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTRX с SWQRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URTRX с SWQRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Schwab Target 2065 Fund (SWQRX).

URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. SWQRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности URTRX и SWQRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Schwab Target 2065 Fund (SWQRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTRX и SWQRX

2026 (YTD)20252024202320222021
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		0.38%14.78%8.09%13.98%-13.23%10.45%
SWQRX
Schwab Target 2065 Fund		-1.39%20.95%14.36%21.21%-20.23%15.97%

Доходность по периодам

С начала года, URTRX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у SWQRX с доходностью -1.39%.

URTRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
13.74%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.49%

SWQRX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.92%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2030 Fund

Schwab Target 2065 Fund

Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с DFENURTRX с VOO
Часто сравнивают с SWQRX:
SWQRX с SWYOXSWQRX с VLXVXSWQRX с SWPPXSWQRX с VOOSWQRX с SWTSXSWQRX с SWVXXSWQRX с PTDIX

Сравнение комиссий URTRX и SWQRX

URTRX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии SWQRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund
SWQRX
Schwab Target 2065 Fund

Доходность на риск

URTRX vs. SWQRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SWQRX
Ранг доходности на риск SWQRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWQRX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWQRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWQRX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWQRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWQRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTRX c SWQRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Schwab Target 2065 Fund (SWQRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTRXSWQRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.25

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.82

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.78

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

7.97

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTRX vs. SWQRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTRX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWQRX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTRX и SWQRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTRXSWQRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.25

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.02

Корреляция

Корреляция между URTRX и SWQRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTRX и SWQRX

Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности SWQRX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.75%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%
SWQRX
Schwab Target 2065 Fund		3.21%3.16%2.92%3.31%5.00%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URTRX и SWQRX

Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки SWQRX в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и SWQRX.

Загрузка...

Показатели просадок

URTRXSWQRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-28.26%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-11.39%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-28.26%

+8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-7.18%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-6.85%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.54%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности URTRX и SWQRX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) составляет 3.55%, в то время как у Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что URTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWQRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URTRXSWQRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

6.10%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

9.73%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

16.35%

-7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

15.89%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

15.86%

-5.53%