PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с WSCR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTH с WSCR.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URTH (iShares MSCI World ETF) and WSCR.L (UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Global Equities funds - URTH tracks the MSCI World Index (Net) while WSCR.L tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, URTH returned 20.81%/yr vs 12.90%/yr for WSCR.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTH charges 0.24%/yr vs 0.23%/yr for WSCR.L.

Доходность

Сравнение доходности URTH и WSCR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URTH торгуется в USD, в то время как WSCR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WSCR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у WSCR.L с доходностью 6.12%.

URTH

1 день
-0.74%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.88%
1 год
26.06%
3 года*
20.81%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.19%

WSCR.L

1 день
-0.56%
1 месяц
1.38%
С начала года
6.12%
6 месяцев
7.73%
1 год
20.11%
3 года*
12.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и WSCR.L

2026 (YTD)20252024202320222021
URTH
iShares MSCI World ETF		10.16%21.36%18.66%23.95%-17.97%4.43%
WSCR.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		6.12%16.50%4.12%16.31%-17.98%0.33%

Correlation

The correlation between URTH and WSCR.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2021 г.

0.60

The correlation between URTH and WSCR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTH и WSCR.L

Секторы
URTH
WSCR.L

Технологии

28.3%
12.9%

Финансовые услуги

15.8%
14.1%

Промышленность

11.3%
21.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.2%

Коммуникационные услуги

9.3%
3.2%

Здравоохранение

8.8%
10.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.5%

Энергетика

4.2%
4.0%

Сырьевые материалы

3.3%
8.4%

Коммунальные услуги

2.7%
1.9%

Недвижимость

1.9%
8.8%

Технологии

URTH
28.3%
WSCR.L
12.9%

Финансовые услуги

URTH
15.8%
WSCR.L
14.1%

Промышленность

URTH
11.3%
WSCR.L
21.1%

Потребительский циклический сектор

URTH
9.3%
WSCR.L
11.2%

Коммуникационные услуги

URTH
9.3%
WSCR.L
3.2%

Здравоохранение

URTH
8.8%
WSCR.L
10.0%

Потребительский защитный сектор

URTH
5.2%
WSCR.L
4.5%

Энергетика

URTH
4.2%
WSCR.L
4.0%

Сырьевые материалы

URTH
3.3%
WSCR.L
8.4%

Коммунальные услуги

URTH
2.7%
WSCR.L
1.9%

Недвижимость

URTH
1.9%
WSCR.L
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с MWRD.L
Часто сравнивают с WSCR.L:
WSCR.L с MVEW.LWSCR.L с IWVG.LWSCR.L с EUFM.LWSCR.L с IWFV.LWSCR.L с WRDA.LWSCR.L с ISWD.LWSCR.L с UC15.L

Доходность на риск

URTH vs. WSCR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
WSCR.L
Ранг доходности на риск WSCR.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCR.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCR.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCR.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCR.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c WSCR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTHWSCR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.44

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.17

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.95

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

6.98

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTH vs. WSCR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа WSCR.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и WSCR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTHWSCR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.44

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.26

+0.47

Просадки

Сравнение просадок URTH и WSCR.L

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки WSCR.L в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и WSCR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTHWSCR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-30.82%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-10.46%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-20.60%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.20%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-10.19%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.90%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и WSCR.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 3.27%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSCR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTHWSCR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.83%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

10.37%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

14.20%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

18.17%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

18.17%

-0.90%

Сравнение комиссий URTH и WSCR.L

URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии WSCR.L в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и WSCR.L

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности WSCR.L в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTH
iShares MSCI World ETF		1.35%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
WSCR.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.75%0.79%1.82%1.59%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URTH and WSCR.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WSCR.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WSCR.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.

URTH tracks MSCI World Index (Net), while WSCR.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.23% for WSCR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и WSCR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор