PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSCR.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSCR.L с ISWD.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L).

WSCR.L и ISWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSCR.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI SMID NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2021 г.. ISWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WSCR.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSCR.L и ISWD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
WSCR.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.05%8.66%5.56%10.48%-8.17%1.32%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		2.52%11.58%7.85%17.25%-0.87%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, WSCR.L показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 2.52%.

WSCR.L

1 день
-0.93%
1 месяц
-3.75%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.89%
1 год
15.78%
3 года*
7.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.04%
1 год
22.60%
3 года*
10.88%
5 лет*
11.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с WSCR.L:
WSCR.L с URTHWSCR.L с WMVG.LWSCR.L с XDEV.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с NREF

Сравнение комиссий WSCR.L и ISWD.L

WSCR.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
WSCR.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

WSCR.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSCR.L
Ранг доходности на риск WSCR.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCR.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCR.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCR.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCR.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCR.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCR.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSCR.LISWD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.53

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.14

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

4.99

-3.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

16.98

-13.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSCR.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCR.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа ISWD.L равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCR.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSCR.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.53

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.68

-0.44

Корреляция

Корреляция между WSCR.L и ISWD.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCR.L и ISWD.L

Дивидендная доходность WSCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности ISWD.L в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSCR.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.79%0.79%1.82%1.59%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.46%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Просадки

Сравнение просадок WSCR.L и ISWD.L

Максимальная просадка WSCR.L за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCR.L и ISWD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WSCR.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-31.52%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-6.46%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-3.28%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-3.64%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.62%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCR.L и ISWD.L

UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что WSCR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSCR.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.92%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

8.91%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

14.69%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

13.22%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

14.30%

+1.61%