PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WSCR.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WSCR.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSCR.L и WRDA.L


Доходность по периодам

С начала года, WSCR.L показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью -1.14%.


WSCR.L

1 день
-0.93%
1 месяц
-3.75%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.89%
1 год
15.78%
3 года*
7.66%
5 лет*
10 лет*

WRDA.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.82%
1 год
17.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий WSCR.L и WRDA.L

WSCR.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WSCR.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WSCR.L
Ранг доходности на риск WSCR.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCR.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCR.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCR.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCR.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCR.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCR.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WSCR.LWRDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.74

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.45

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

13.53

-9.61

WSCR.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCR.L на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCR.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WSCR.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.25

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.14

-0.90

Корреляция

Корреляция между WSCR.L и WRDA.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCR.L и WRDA.L

Дивидендная доходность WSCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
WSCR.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
0.79%0.79%1.82%1.59%1.55%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSCR.L и WRDA.L

Максимальная просадка WSCR.L за все время составила -22.10%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCR.L и WRDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WSCR.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-18.38%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-6.53%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-3.42%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-2.41%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.66%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCR.L и WRDA.L

UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что WSCR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WSCR.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.99%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

8.10%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

13.68%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

12.53%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

12.53%

+3.38%