Сравнение WSCR.L с WRDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L).
WSCR.L и WRDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSCR.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI SMID NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2021 г.. WRDA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WSCR.L и WRDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSCR.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WSCR.L UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.05% | 8.66% | 10.10% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | -1.14% | 12.77% | 20.02% |
Доходность по периодам
С начала года, WSCR.L показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью -1.14%.
WSCR.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSCR.L и WRDA.L
WSCR.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WSCR.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
WSCR.L
WRDA.L
Сравнение WSCR.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSCR.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.74 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.45 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 13.53 | -9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSCR.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.14 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между WSCR.L и WRDA.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSCR.L и WRDA.L
Дивидендная доходность WSCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WSCR.L UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.79% | 0.79% | 1.82% | 1.59% | 1.55% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSCR.L и WRDA.L
Максимальная просадка WSCR.L за все время составила -22.10%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCR.L и WRDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSCR.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -18.38% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -6.53% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -3.42% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -2.41% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.66% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSCR.L и WRDA.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что WSCR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSCR.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 3.99% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 8.10% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 13.68% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 12.53% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 12.53% | +3.38% |