Сравнение WSCR.L с IWFV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L).
WSCR.L и IWFV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSCR.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI SMID NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2021 г.. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WSCR.L и IWFV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSCR.L и IWFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSCR.L UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.05% | 8.66% | 5.56% | 10.48% | -8.17% | 1.32% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 7.21% | 30.69% | 6.85% | 13.02% | 0.95% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, WSCR.L показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 7.21%.
WSCR.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWFV.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 35.24%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSCR.L и IWFV.L
WSCR.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.
Доходность на риск
WSCR.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск
WSCR.L
IWFV.L
Сравнение WSCR.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSCR.L | IWFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.38 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.05 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 5.78 | -4.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 22.35 | -18.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSCR.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.38 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.66 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между WSCR.L и IWFV.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSCR.L и IWFV.L
Дивидендная доходность WSCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как IWFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WSCR.L UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.79% | 0.79% | 1.82% | 1.59% | 1.55% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSCR.L и IWFV.L
Максимальная просадка WSCR.L за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCR.L и IWFV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSCR.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -28.79% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -7.08% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -3.68% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -4.44% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.83% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSCR.L и IWFV.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) составляет 5.18%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что WSCR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSCR.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 6.14% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 10.14% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 14.77% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 12.87% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 15.01% | +0.90% |