PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSCR.L с IWVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSCR.L с IWVG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L).

WSCR.L и IWVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSCR.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI SMID NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2021 г.. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WSCR.L и IWVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSCR.L и IWVG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
WSCR.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.05%8.66%5.56%10.48%-8.17%1.32%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		7.02%27.50%5.20%13.05%1.04%4.13%
Разные валюты инструментов

WSCR.L торгуется в GBp, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WSCR.L показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 7.02%.

WSCR.L

1 день
-0.93%
1 месяц
-3.75%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.89%
1 год
15.78%
3 года*
7.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWVG.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.48%
С начала года
7.02%
6 месяцев
15.67%
1 год
31.40%
3 года*
16.27%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с WSCR.L:
WSCR.L с URTHWSCR.L с EUFM.LWSCR.L с ISWD.LWSCR.L с MINV.LWSCR.L с MVOL.LWSCR.L с PRWU.LWSCR.L с WMVG.L
Часто сравнивают с IWVG.L:
IWVG.L с IWQU.LIWVG.L с VTVIWVG.L с XDEV.LIWVG.L с URTHIWVG.L с VTIWVG.L с IUVD.LIWVG.L с VWRA.L

Сравнение комиссий WSCR.L и IWVG.L

WSCR.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IWVG.L в 0.30%.

IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)
WSCR.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

WSCR.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSCR.L
Ранг доходности на риск WSCR.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCR.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCR.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCR.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCR.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCR.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IWVG.L
Ранг доходности на риск IWVG.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVG.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCR.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSCR.LIWVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.12

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.72

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

5.22

-4.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

19.45

-15.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSCR.L vs. IWVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCR.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа IWVG.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCR.L и IWVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSCR.LIWVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.12

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.55

-0.31

Корреляция

Корреляция между WSCR.L и IWVG.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCR.L и IWVG.L

Дивидендная доходность WSCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как IWVG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
WSCR.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.79%0.79%1.82%1.59%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.00%0.00%1.82%3.23%3.12%2.61%2.37%2.90%2.48%

Просадки

Сравнение просадок WSCR.L и IWVG.L

Максимальная просадка WSCR.L за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки IWVG.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCR.L и IWVG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WSCR.LIWVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-28.07%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.16%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-3.63%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-4.38%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.89%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCR.L и IWVG.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) составляет 5.18%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что WSCR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSCR.LIWVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.92%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.86%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

14.72%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

12.83%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

15.50%

+0.41%