PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSCR.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSCR.L с UC15.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L).

WSCR.L и UC15.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSCR.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI SMID NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2021 г.. UC15.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI. Фонд был запущен 20 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WSCR.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSCR.L и UC15.L

2026 (YTD)20252024202320222021
WSCR.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.05%8.66%5.56%10.48%-8.17%1.32%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.44%2.57%6.44%-6.52%29.97%5.98%

Доходность по периодам

С начала года, WSCR.L показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 17.44%.

WSCR.L

1 день
-0.93%
1 месяц
-3.75%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.89%
1 год
15.78%
3 года*
7.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

UC15.L

1 день
0.73%
1 месяц
6.52%
С начала года
17.44%
6 месяцев
22.00%
1 год
17.81%
3 года*
7.16%
5 лет*
14.23%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с WSCR.L:
WSCR.L с URTHWSCR.L с 5ESG.LWSCR.L с EUFM.LWSCR.L с ISWD.LWSCR.L с IWFV.LWSCR.L с IWVG.LWSCR.L с IWVL.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Сравнение комиссий WSCR.L и UC15.L

WSCR.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
WSCR.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

WSCR.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSCR.L
Ранг доходности на риск WSCR.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCR.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCR.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCR.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCR.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCR.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCR.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSCR.LUC15.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.67

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.60

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

9.63

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSCR.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCR.L на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCR.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSCR.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.32

-0.08

Корреляция

Корреляция между WSCR.L и UC15.L составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCR.L и UC15.L

Дивидендная доходность WSCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
WSCR.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.79%0.79%1.82%1.59%1.55%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSCR.L и UC15.L

Максимальная просадка WSCR.L за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCR.L и UC15.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WSCR.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-42.93%

+20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-6.18%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-1.96%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-15.34%

+8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.31%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCR.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) составляет 5.18%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что WSCR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSCR.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.76%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

10.42%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

14.41%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

14.43%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

14.71%

+1.20%