PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WSCR.L с MVEW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WSCR.L и MVEW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSCR.L и MVEW.L


2026 (YTD)20252024202320222021
WSCR.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
0.05%8.66%5.56%10.48%-8.17%1.32%
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)
0.74%3.73%12.44%4.00%-0.60%6.23%
Разные валюты инструментов

WSCR.L торгуется в GBp, в то время как MVEW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WSCR.L показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у MVEW.L с доходностью 0.74%.


WSCR.L

1 день
-0.93%
1 месяц
-3.75%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.89%
1 год
15.78%
3 года*
7.66%
5 лет*
10 лет*

MVEW.L

1 день
0.80%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.34%
1 год
1.21%
3 года*
6.87%
5 лет*
7.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WSCR.L и MVEW.L

WSCR.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии MVEW.L в 0.30%.


Доходность на риск

WSCR.L vs. MVEW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WSCR.L
Ранг доходности на риск WSCR.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCR.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCR.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCR.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCR.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCR.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

MVEW.L
Ранг доходности на риск MVEW.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCR.L c MVEW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WSCR.LMVEW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.12

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.23

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.03

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.58

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

1.57

+2.35

WSCR.L vs. MVEW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCR.L на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа MVEW.L равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCR.L и MVEW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WSCR.LMVEW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.12

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.62

-0.38

Корреляция

Корреляция между WSCR.L и MVEW.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCR.L и MVEW.L

Дивидендная доходность WSCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как MVEW.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок WSCR.L и MVEW.L

Максимальная просадка WSCR.L за все время составила -22.10%, что больше максимальной просадки MVEW.L в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCR.L и MVEW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WSCR.LMVEW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-10.07%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-5.57%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-2.66%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-2.53%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.82%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCR.L и MVEW.L

UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что WSCR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WSCR.LMVEW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

2.95%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

6.00%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

10.15%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

9.81%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

10.13%

+5.78%