Сравнение URTH с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
URTH и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTH или QLD.
Основные характеристики
| URTH | QLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.31% | 5.49% |
| Дох-ть за 1 год | 20.99% | 67.24% |
| Дох-ть за 3 года | 5.81% | 7.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.72% | 26.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.09% | 29.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 11.48% | 32.58% |
| Макс. просадка | -34.01% | -83.13% |
| Current Drawdown | -3.33% | -12.63% |
Корреляция
Корреляция между URTH и QLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URTH и QLD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URTH показывает доходность 5.31%, а QLD немного выше – 5.49%. За последние 10 лет акции URTH уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 9.09% против 29.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и QLD
URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URTH c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и QLD
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности QLD в 0.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.61% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.39% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.24% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и QLD
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и QLD
Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 3.87%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.