PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTH с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URTH (iShares MSCI World ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URTH returned 13.19%/yr vs 36.10%/yr for QLD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTH charges 0.24%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности URTH и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции URTH уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 13.19% против 36.10% соответственно.

URTH

1 день
-0.74%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.88%
1 год
26.06%
3 года*
20.81%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.19%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF		10.16%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between URTH and QLD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г.

0.78

The correlation between URTH and QLD shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URTH и QLD

Секторы
URTH
QLD

Технологии

28.3%
53.8%

Финансовые услуги

15.8%
0.2%

Промышленность

11.3%
2.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
12.3%

Коммуникационные услуги

9.3%
15.8%

Здравоохранение

8.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.7%

Энергетика

4.2%
0.6%

Сырьевые материалы

3.3%
1.1%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Технологии

URTH
28.3%
QLD
53.8%

Финансовые услуги

URTH
15.8%
QLD
0.2%

Промышленность

URTH
11.3%
QLD
2.8%

Потребительский циклический сектор

URTH
9.3%
QLD
12.3%

Коммуникационные услуги

URTH
9.3%
QLD
15.8%

Здравоохранение

URTH
8.8%
QLD
4.2%

Потребительский защитный сектор

URTH
5.2%
QLD
7.7%

Энергетика

URTH
4.2%
QLD
0.6%

Сырьевые материалы

URTH
3.3%
QLD
1.1%

Коммунальные услуги

URTH
2.7%
QLD
1.4%

Недвижимость

URTH
1.9%
QLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с MWRD.L
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

URTH vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTHQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.70

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.16

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.42

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

11.92

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTH vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTHQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.70

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.60

+0.13

Просадки

Сравнение просадок URTH и QLD

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTHQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-83.13%

+49.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-25.13%

+16.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-42.29%

+25.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-63.68%

+37.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-63.68%

+29.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.53%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-18.17%

+13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

7.20%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и QLD

Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 3.27%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTHQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

8.90%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

24.08%

-14.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

31.85%

-19.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

44.74%

-28.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

44.56%

-27.29%

Сравнение комиссий URTH и QLD

URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и QLD

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.35%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, URTH and QLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to URTH (3.27%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs 13.19% for URTH. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. On volatility, URTH has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs 13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

URTH has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.12% for QLD.

URTH is categorized as Global Equities, while QLD is Leveraged Equities. URTH tracks MSCI World Index (Net), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор