PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URTH с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URTH и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTH и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF
-2.13%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции URTH уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 12.17% против 29.71% соответственно.


URTH

1 день
0.99%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
20.24%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.17%

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ETF

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий URTH и QLD

URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.


Доходность на риск

URTH vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URTHQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.87

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.46

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.63

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

5.27

+3.07

URTH vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URTHQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.87

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.36

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.67

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.53

+0.15

Корреляция

Корреляция между URTH и QLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и QLD

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности QLD в 0.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTH
iShares MSCI World ETF
1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок URTH и QLD

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и QLD.


Загрузка...

Показатели просадок


URTHQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-83.13%

+49.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-25.13%

+13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-63.68%

+37.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-63.68%

+29.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-18.15%

+12.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-18.30%

+13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

7.75%

-5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и QLD

Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 5.68%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URTHQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

13.16%

-7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

25.67%

-16.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

44.97%

-27.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

44.76%

-28.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

44.47%

-27.20%