PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URTH с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


URTHQLD
Дох-ть с нач. г.14.45%19.44%
Дох-ть за 1 год21.91%37.67%
Дох-ть за 3 года6.08%3.33%
Дох-ть за 5 лет12.49%29.77%
Дох-ть за 10 лет9.59%27.83%
Коэф-т Шарпа1.811.07
Дневная вол-ть12.24%35.05%
Макс. просадка-34.01%-83.13%
Текущая просадка-2.06%-17.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между URTH и QLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности URTH и QLD

С начала года, URTH показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 19.44%. За последние 10 лет акции URTH уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 9.59% против 27.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.53%
7.10%
URTH
QLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ETF

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий URTH и QLD

URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.


QLD
ProShares Ultra QQQ
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение URTH c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URTH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URTH, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URTH, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URTH, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URTH, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URTH, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.44
QLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QLD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QLD, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QLD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QLD, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QLD, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.91

Сравнение коэффициента Шарпа URTH и QLD

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 1.07. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа URTH и QLD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.81
1.07
URTH
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и QLD

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности QLD в 0.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
URTH
iShares MSCI World ETF
1.51%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.46%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%0.13%

Просадки

Сравнение просадок URTH и QLD

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.06%
-17.49%
URTH
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и QLD

Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 5.37%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.37%
14.67%
URTH
QLD