Сравнение URTH с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
URTH и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTH или QLD.
Корреляция
Корреляция между URTH и QLD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URTH и QLD
Основные характеристики
URTH:
0.60
QLD:
0.20
URTH:
0.96
QLD:
0.63
URTH:
1.14
QLD:
1.09
URTH:
0.64
QLD:
0.24
URTH:
2.87
QLD:
0.74
URTH:
3.80%
QLD:
13.66%
URTH:
18.18%
QLD:
50.13%
URTH:
-34.01%
QLD:
-83.13%
URTH:
-6.73%
QLD:
-27.13%
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -19.08%. За последние 10 лет акции URTH уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 9.38% против 25.03% соответственно.
URTH
-1.58%
-1.88%
-1.31%
11.41%
14.68%
9.38%
QLD
-19.08%
-7.84%
-15.00%
10.60%
25.98%
25.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и QLD
URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности URTH и QLD
URTH
QLD
Сравнение URTH c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и QLD
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности QLD в 0.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.50% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.28% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и QLD
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и QLD
Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 13.25%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 32.70%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.