Сравнение URTH с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
URTH и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTH и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTH и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.84% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и IBIT
URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URTH vs. IBIT — Ранг доходности на риск
URTH
IBIT
Сравнение URTH c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTH | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | -0.44 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | -0.37 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.35 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | -0.75 | +9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.44 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.36 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между URTH и IBIT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и IBIT
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и IBIT
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -49.36% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -49.36% | +37.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -45.80% | +40.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -14.18% | +9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 23.27% | -20.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 5.68%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 12.95% | -7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 36.76% | -27.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 45.40% | -28.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 51.21% | -35.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 51.21% | -33.94% |