Сравнение URTH с IBIT
URTH (iShares MSCI World ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, URTH returned 23.04% vs -39.82% for IBIT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. URTH charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности URTH и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
URTH
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 13.44%
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URTH и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 8.07% | 21.36% | 18.83% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between URTH and IBIT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URTH vs. IBIT — Ранг доходности на риск
URTH
IBIT
Сравнение URTH c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URTH | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.86 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.77 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | -1.30 | +12.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URTH и IBIT
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URTH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -52.11% | +18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -52.11% | +43.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -50.47% | +47.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -16.85% | +12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 30.58% | -28.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 4.71%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URTH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 13.18% | -8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 34.64% | -24.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 44.31% | -31.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 50.22% | -33.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 50.22% | -33.02% |
Сравнение комиссий URTH и IBIT
URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и IBIT
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.42% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
URTH and IBIT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to URTH (4.71%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, URTH leads with 23.04% vs -39.82% for IBIT. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. On volatility, URTH has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URTH has performed better with a 23.04% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
URTH has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for IBIT.
URTH is categorized as Global Equities, while IBIT is Cryptocurrency. URTH tracks MSCI World Index (Net), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.25% for IBIT.
URTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URTH и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор