Сравнение URTH с IBIT
URTH (iShares MSCI World ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, URTH returned 21.53% vs -46.35% for IBIT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. URTH charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности URTH и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
URTH
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 8.29%
- С начала года
- 10.32%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 13.04%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URTH и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 10.32% | 21.36% | 18.83% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between URTH and IBIT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URTH vs. IBIT — Ранг доходности на риск
URTH
IBIT
Сравнение URTH c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URTH | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.82 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.87 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | -1.40 | +11.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URTH и IBIT
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URTH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -53.30% | +19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -53.30% | +44.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -48.95% | +48.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -17.71% | +13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 33.14% | -31.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 3.68%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URTH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 10.89% | -7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 34.83% | -24.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 44.38% | -31.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 49.92% | -33.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 49.92% | -32.76% |
Сравнение комиссий URTH и IBIT
URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и IBIT
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.39% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
URTH and IBIT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to URTH (3.68%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, URTH leads with 21.53% vs -46.35% for IBIT. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. On volatility, URTH has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URTH has performed better with a 21.53% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
URTH has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for IBIT.
URTH is categorized as Global Equities, while IBIT is Cryptocurrency. URTH tracks MSCI World Index (Net), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.25% for IBIT.
URTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URTH и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор