PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTH с FLIN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URTH (iShares MSCI World ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both exchange-traded funds - URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URTH returned 11.45%/yr vs 3.89%/yr for FLIN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTH charges 0.24%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности URTH и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -10.29%.

URTH

1 день
0.39%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.60%
1 год
24.56%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.38%

FLIN

1 день
1.11%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-8.41%
1 год
-10.13%
3 года*
5.77%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и FLIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
URTH
iShares MSCI World ETF		8.91%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.34%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.29%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-7.13%

Correlation

The correlation between URTH and FLIN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.53

The correlation between URTH and FLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTH и FLIN

Секторы
URTH
FLIN

Технологии

30.5%
8.3%

Финансовые услуги

15.3%
26.9%

Промышленность

10.8%
10.7%

Здравоохранение

8.9%
6.7%

Потребительский циклический сектор

8.8%
12.0%

Коммуникационные услуги

8.6%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.6%

Энергетика

4.0%
9.0%

Сырьевые материалы

3.3%
9.5%

Коммунальные услуги

2.8%
5.4%

Недвижимость

1.7%
1.3%

Технологии

URTH
30.5%
FLIN
8.3%

Финансовые услуги

URTH
15.3%
FLIN
26.9%

Промышленность

URTH
10.8%
FLIN
10.7%

Здравоохранение

URTH
8.9%
FLIN
6.7%

Потребительский циклический сектор

URTH
8.8%
FLIN
12.0%

Коммуникационные услуги

URTH
8.6%
FLIN
4.6%

Потребительский защитный сектор

URTH
5.0%
FLIN
5.6%

Энергетика

URTH
4.0%
FLIN
9.0%

Сырьевые материалы

URTH
3.3%
FLIN
9.5%

Коммунальные услуги

URTH
2.8%
FLIN
5.4%

Недвижимость

URTH
1.7%
FLIN
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

URTH vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTHFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.76

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
-1.03

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.88

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.61

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

-1.44

+12.81

URTH vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа FLIN равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTH и FLIN

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTHFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-41.90%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-18.79%

+9.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-22.85%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-22.85%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-17.41%

+15.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-8.04%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

7.93%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и FLIN

iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTHFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.11%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.89%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

15.03%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

15.76%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

20.43%

-3.14%

Сравнение комиссий URTH и FLIN

URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и FLIN

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности FLIN в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.62%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.36%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

URTH and FLIN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTH has higher volatility (4.55%) compared to FLIN (4.11%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs FLIN's -41.90%.

On 5-year performance, URTH leads with 11.45% vs 3.89% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URTH has performed better with a 11.45% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.

URTH has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.62% for FLIN.

URTH is categorized as Global Equities, while FLIN is Asia Pacific Equities. URTH tracks MSCI World Index (Net), while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.19% for FLIN.

URTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор