Сравнение URTH с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
URTH и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTH и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTH и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URTH имеют среднегодовую доходность 12.17%, а акции ACWI немного отстают с 11.68%.
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и ACWI
URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
URTH vs. ACWI — Ранг доходности на риск
URTH
ACWI
Сравнение URTH c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTH | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.82 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.87 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 8.55 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTH | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.39 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между URTH и ACWI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и ACWI
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и ACWI
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTH | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -56.00% | +21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -11.76% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -26.42% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -33.53% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -6.04% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -8.68% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.57% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и ACWI
Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 5.68%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTH | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 6.23% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 10.08% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 17.50% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.96% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 17.08% | +0.19% |