PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URTH с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URTH и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTH и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF
-2.13%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URTH имеют среднегодовую доходность 12.17%, а акции ACWI немного отстают с 11.68%.


URTH

1 день
0.99%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
20.24%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.17%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий URTH и ACWI

URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

URTH vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URTHACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.82

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.87

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

8.55

-0.21

URTH vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URTHACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.24

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.39

+0.29

Корреляция

Корреляция между URTH и ACWI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и ACWI

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности ACWI в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTH
iShares MSCI World ETF
1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок URTH и ACWI

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


URTHACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-56.00%

+21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-11.76%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-26.42%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-33.53%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-6.04%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-8.68%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.57%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и ACWI

Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 5.68%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URTHACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.23%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

10.08%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

17.50%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

15.96%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.08%

+0.19%