PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URSIX с USAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URSIX с USAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).

URSIX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 2013 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности URSIX и USAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URSIX и USAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		0.00%19.62%13.05%18.22%-15.78%17.70%10.17%20.09%-9.17%19.52%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		-9.21%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции URSIX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 9.45% против 13.97% соответственно.

URSIX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.50%
1 год
19.70%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.45%

USAUX

1 день
3.94%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-9.92%
1 год
18.30%
3 года*
21.65%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2060 Fund

USAA Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с URSIX:
URSIX с VOOURSIX с SPXLURSIX с ^GSPCURSIX с QQQURSIX с URFRXURSIX с URTRXURSIX с USBLX
Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с USSPXUSAUX с SPYUSAUX с VOOUSAUX с QQQ

Сравнение комиссий URSIX и USAUX

URSIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USAUX в 0.63%.

USAUX
USAA Aggressive Growth Fund
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund

Доходность на риск

URSIX vs. USAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URSIX
Ранг доходности на риск URSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URSIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URSIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URSIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URSIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URSIX c USAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URSIXUSAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.84

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.36

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.13

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

3.76

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URSIX vs. USAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URSIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа USAUX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URSIX и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URSIXUSAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.84

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.39

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.42

+0.17

Корреляция

Корреляция между URSIX и USAUX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URSIX и USAUX

Дивидендная доходность URSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности USAUX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		5.60%5.60%2.55%2.89%10.97%7.07%4.79%5.88%4.77%3.82%3.01%1.73%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.88%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%

Просадки

Сравнение просадок URSIX и USAUX

Максимальная просадка URSIX за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSIX и USAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

URSIXUSAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-76.19%

+45.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-17.09%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.85%

-43.84%

+19.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.33%

-43.84%

+13.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-13.82%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-26.80%

+22.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

5.11%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности URSIX и USAUX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) составляет 5.56%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что URSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URSIXUSAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

7.08%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

13.11%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

23.03%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

24.49%

-10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

22.81%

-8.34%