Сравнение URSIX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
URSIX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 2013 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности URSIX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URSIX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | 1.02% | 19.62% | 13.05% | 18.22% | -15.78% | 17.70% | 10.17% | 20.09% | -9.17% | 19.52% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 1.06% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URSIX показывает доходность 1.02%, а URINX немного выше – 1.06%. За последние 10 лет акции URSIX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 9.56% против 5.51% соответственно.
URSIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 9.56%
URINX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URSIX и URINX
URSIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URSIX vs. URINX — Ранг доходности на риск
URSIX
URINX
Сравнение URSIX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URSIX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.88 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.68 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.63 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 11.27 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.88 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.95 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.11 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между URSIX и URINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSIX и URINX
Дивидендная доходность URSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности URINX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | 5.54% | 5.60% | 2.55% | 2.89% | 10.97% | 7.07% | 4.79% | 5.88% | 4.77% | 3.82% | 3.01% | 1.73% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.05% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок URSIX и URINX
Максимальная просадка URSIX за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSIX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URSIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -15.27% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -3.92% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.85% | -15.27% | -8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.33% | -15.27% | -15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -2.38% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -1.93% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.03% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности URSIX и URINX
USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что URSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URSIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 2.57% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 3.86% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 6.08% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 6.23% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 5.79% | +8.68% |