PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URSIX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URSIX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

URSIX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 2013 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности URSIX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URSIX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		0.00%19.62%13.05%18.22%-15.78%17.70%10.17%20.09%-9.17%19.52%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции URSIX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 9.45% против 4.00% соответственно.

URSIX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.50%
1 год
19.70%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.45%

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2060 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с URSIX:
URSIX с VOOURSIX с SPXLURSIX с ^GSPCURSIX с QQQURSIX с URFRXURSIX с URTRXURSIX с USHYX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с VTINXFIRMX с SPYFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий URSIX и FIRMX

URSIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.

FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund

Доходность на риск

URSIX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URSIX
Ранг доходности на риск URSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URSIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URSIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URSIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URSIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URSIX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URSIXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.70

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.38

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.30

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

9.15

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URSIX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URSIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URSIX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URSIXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.70

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.90

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.06

Корреляция

Корреляция между URSIX и FIRMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URSIX и FIRMX

Дивидендная доходность URSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		5.60%5.60%2.55%2.89%10.97%7.07%4.79%5.88%4.77%3.82%3.01%1.73%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок URSIX и FIRMX

Максимальная просадка URSIX за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSIX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

URSIXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-33.73%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-3.44%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.85%

-16.11%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.33%

-16.11%

-14.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-2.46%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-3.73%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.87%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности URSIX и FIRMX

USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что URSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URSIXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

2.13%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

2.94%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

4.64%

+10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

5.22%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

4.48%

+9.99%