Сравнение URNM с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
URNM и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URNM и XCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URNM и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 16.36% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | 36.29% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, URNM показывает доходность 16.36%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.88%.
URNM
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -15.47%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 103.12%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- —
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URNM и XCLR
URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.
Доходность на риск
URNM vs. XCLR — Ранг доходности на риск
URNM
XCLR
Сравнение URNM c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNM | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.99 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.43 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.28 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 5.24 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNM | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.99 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между URNM и XCLR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNM и XCLR
Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности XCLR в 13.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 2.73% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URNM и XCLR
Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и XCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| URNM | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.78% | -14.63% | -36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.79% | -8.29% | -22.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.96% | -6.45% | -17.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -4.82% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.19% | 2.02% | +9.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNM и XCLR
NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URNM | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 3.42% | +13.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 7.16% | +33.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.55% | 10.53% | +41.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.95% | 10.58% | +37.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.74% | 10.58% | +36.16% |