Сравнение URNM с LITP
URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and LITP (Sprott Lithium Miners ETF) are both exchange-traded funds - URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while LITP is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNM returned 16.82%/yr vs -13.80%/yr for LITP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. URNM charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for LITP.
Доходность
Сравнение доходности URNM и LITP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URNM показывает доходность -11.15%, а LITP немного ниже – -11.53%.
URNM
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -15.52%
- 6 месяцев
- -28.27%
- С начала года
- -11.15%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- —
LITP
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -27.92%
- 6 месяцев
- -29.22%
- С начала года
- -11.53%
- 1 год
- 75.34%
- 3 года*
- -13.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNM и LITP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
URNM Sprott Uranium Miners ETF | -11.15% | 40.78% | -14.13% | 32.61% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | -11.53% | 94.65% | -43.85% | -36.71% |
Correlation
The correlation between URNM and LITP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.42 |
The correlation between URNM and LITP has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов URNM и LITP
Секторы
URNM
LITP
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
URNM
LITP
-
Сырьевые материалы
URNM
LITP
Коммуникационные услуги
URNM
-
LITP
-
Потребительский циклический сектор
URNM
-
LITP
-
Потребительский защитный сектор
URNM
-
LITP
-
Финансовые услуги
URNM
-
LITP
-
Здравоохранение
URNM
-
LITP
-
Промышленность
URNM
-
LITP
-
Недвижимость
URNM
-
LITP
-
Технологии
URNM
-
LITP
-
Коммунальные услуги
URNM
-
LITP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNM vs. LITP — Ранг доходности на риск
URNM
LITP
Сравнение URNM c LITP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URNM | LITP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.83 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 5.26 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URNM и LITP
Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки LITP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и LITP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNM | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.78% | -74.94% | +24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.93% | -41.33% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.78% | -73.84% | +23.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.93% | -41.33% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -42.27% | +23.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.09% | 14.36% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNM и LITP
Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP) имеют волатильность 10.75% и 11.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNM | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 11.15% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 41.32% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.86% | 60.01% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.67% | 47.74% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.99% | 47.74% | -0.75% |
Сравнение комиссий URNM и LITP
URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LITP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNM и LITP
Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности LITP в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 8.37% | 7.41% | 6.55% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.57% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
URNM and LITP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITP has higher volatility (11.15%) compared to URNM (10.75%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs LITP's -74.94%.
On 3-year performance, URNM leads with 16.82% vs -13.80% for LITP. On fees, LITP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, URNM has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, URNM has performed better with a 16.82% return vs -13.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LITP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.
LITP has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 3.57% for URNM.
URNM is categorized as Uranium, while LITP is Lithium & Battery Metals. URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index, while LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.65% for LITP.
LITP currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URNM и LITP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор