PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CCJ с URNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCJ и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.94%
-16.63%
CCJ
URNM

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность 33.32%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 1.47%.


CCJ

С начала года

33.32%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

6.94%

1 год

26.95%

5 лет (среднегодовая)

43.73%

10 лет (среднегодовая)

12.65%

URNM

С начала года

1.47%

1 месяц

-7.39%

6 месяцев

-16.63%

1 год

1.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CCJURNM
Коэф-т Шарпа0.660.09
Коэф-т Сортино1.180.43
Коэф-т Омега1.141.05
Коэф-т Кальмара0.870.10
Коэф-т Мартина2.070.21
Индекс Язвы14.03%16.97%
Дневная вол-ть43.93%40.32%
Макс. просадка-87.87%-42.55%
Текущая просадка-0.97%-16.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CCJ и URNM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CCJ c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCJ, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.660.09
Коэффициент Сортино CCJ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.180.43
Коэффициент Омега CCJ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.05
Коэффициент Кальмара CCJ, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.870.10
Коэффициент Мартина CCJ, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.070.21
CCJ
URNM

Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66
0.09
CCJ
URNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и URNM

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности URNM в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CCJ
Cameco Corporation
0.15%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%1.85%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.57%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCJ и URNM

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.87%, что больше максимальной просадки URNM в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и URNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.97%
-16.71%
CCJ
URNM

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и URNM

Cameco Corporation (CCJ) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что CCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.76%
9.82%
CCJ
URNM