PortfoliosLab logo
Сравнение CCJ с URNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CCJ и URNM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CCJ и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
378.27%
213.38%
CCJ
URNM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCJ:

-0.20

URNM:

-0.74

Коэф-т Сортино

CCJ:

0.05

URNM:

-0.93

Коэф-т Омега

CCJ:

1.01

URNM:

0.89

Коэф-т Кальмара

CCJ:

-0.24

URNM:

-0.60

Коэф-т Мартина

CCJ:

-0.49

URNM:

-1.14

Индекс Язвы

CCJ:

19.43%

URNM:

26.93%

Дневная вол-ть

CCJ:

48.33%

URNM:

41.59%

Макс. просадка

CCJ:

-87.86%

URNM:

-50.78%

Текущая просадка

CCJ:

-28.05%

URNM:

-40.60%

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность -14.40%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -15.73%.


CCJ

С начала года

-14.40%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-18.06%

1 год

-10.69%

5 лет

35.00%

10 лет

10.88%

URNM

С начала года

-15.73%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

-29.35%

1 год

-31.52%

5 лет

23.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCJ и URNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

URNM
Ранг риск-скорректированной доходности URNM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCJ c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CCJ, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCJ: -0.20
URNM: -0.74
Коэффициент Сортино CCJ, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCJ: 0.05
URNM: -0.93
Коэффициент Омега CCJ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCJ: 1.01
URNM: 0.89
Коэффициент Кальмара CCJ, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCJ: -0.24
URNM: -0.60
Коэффициент Мартина CCJ, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCJ: -0.49
URNM: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа URNM равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
-0.74
CCJ
URNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и URNM

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности URNM в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCJ
Cameco Corporation
0.26%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.76%3.17%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCJ и URNM

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.86%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и URNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.05%
-40.60%
CCJ
URNM

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и URNM

Cameco Corporation (CCJ) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеют волатильность 16.91% и 16.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.91%
16.68%
CCJ
URNM