PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CCJ с URNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CCJURNM
Дох-ть с нач. г.20.84%-4.89%
Дох-ть за 1 год22.78%4.36%
Дох-ть за 3 года24.11%0.55%
Коэф-т Шарпа0.540.14
Коэф-т Сортино1.030.50
Коэф-т Омега1.131.06
Коэф-т Кальмара0.700.15
Коэф-т Мартина1.690.33
Индекс Язвы13.99%16.67%
Дневная вол-ть43.63%40.26%
Макс. просадка-87.87%-42.55%
Текущая просадка-10.24%-21.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CCJ и URNM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CCJ и URNM

С начала года, CCJ показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -4.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.20%
-15.75%
CCJ
URNM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CCJ c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCJ, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CCJ, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CCJ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CCJ, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CCJ, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.69
URNM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URNM, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URNM, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URNM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URNM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URNM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.33

Сравнение коэффициента Шарпа CCJ и URNM

Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54
0.14
CCJ
URNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и URNM

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности URNM в 3.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CCJ
Cameco Corporation
0.17%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%1.85%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.81%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCJ и URNM

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.87%, что больше максимальной просадки URNM в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и URNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.24%
-21.94%
CCJ
URNM

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и URNM

Cameco Corporation (CCJ) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что CCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.37%
10.12%
CCJ
URNM