PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URNM с FXZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URNM и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.64%
-6.18%
URNM
FXZ

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у FXZ с доходностью -4.98%.


URNM

С начала года

3.05%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

-10.36%

1 год

4.25%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FXZ

С начала года

-4.98%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-5.29%

1 год

5.11%

5 лет (среднегодовая)

12.71%

10 лет (среднегодовая)

8.72%

Основные характеристики


URNMFXZ
Коэф-т Шарпа0.110.28
Коэф-т Сортино0.460.52
Коэф-т Омега1.051.06
Коэф-т Кальмара0.120.36
Коэф-т Мартина0.260.75
Индекс Язвы17.04%7.10%
Дневная вол-ть40.47%18.75%
Макс. просадка-42.55%-65.46%
Текущая просадка-15.42%-9.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URNM и FXZ

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FXZ в 0.67%.


URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии FXZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между URNM и FXZ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение URNM c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URNM, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.110.28
Коэффициент Сортино URNM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.460.52
Коэффициент Омега URNM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.06
Коэффициент Кальмара URNM, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.120.36
Коэффициент Мартина URNM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.260.75
URNM
FXZ

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа FXZ равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.11
0.28
URNM
FXZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и FXZ

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FXZ в 1.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.52%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
1.54%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%0.90%

Просадки

Сравнение просадок URNM и FXZ

Максимальная просадка URNM за все время составила -42.55%, что меньше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и FXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.42%
-9.30%
URNM
FXZ

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и FXZ

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.01%
6.16%
URNM
FXZ