PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URNM с FXZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с FXZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while FXZ is a Materials fund tracking the StrataQuant Materials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URNM returned 15.67%/yr vs 8.41%/yr for FXZ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. URNM charges 0.85%/yr vs 0.67%/yr for FXZ.

Доходность

Сравнение доходности URNM и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 17.63%.

URNM

1 день
-4.15%
1 месяц
-15.52%
6 месяцев
-28.27%
С начала года
-11.15%
1 год
3.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—

FXZ

1 день
-1.47%
1 месяц
-9.56%
6 месяцев
4.73%
С начала года
17.63%
1 год
30.61%
3 года*
6.86%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и FXZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-11.15%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		17.63%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%3.50%

Correlation

The correlation between URNM and FXZ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.47

The correlation between URNM and FXZ shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URNM и FXZ

Секторы
URNM
FXZ

Энергетика

97.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%
76.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

15.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

URNM
97.7%
FXZ

-

Сырьевые материалы

URNM
2.3%
FXZ
76.9%

Коммуникационные услуги

URNM

-

FXZ

-

Потребительский циклический сектор

URNM

-

FXZ
5.1%

Потребительский защитный сектор

URNM

-

FXZ

-

Финансовые услуги

URNM

-

FXZ

-

Здравоохранение

URNM

-

FXZ

-

Промышленность

URNM

-

FXZ
15.4%

Недвижимость

URNM

-

FXZ

-

Технологии

URNM

-

FXZ

-

Коммунальные услуги

URNM

-

FXZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с COPXFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANRFXZ с MLPX

Доходность на риск

URNM vs. FXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNMFXZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.35

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
1.94

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

2.41

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

7.77

-7.57

URNM vs. FXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FXZ равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNM и FXZ

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и FXZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMFXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-65.46%

+14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.93%

-12.75%

-29.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-33.99%

-16.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-33.99%

-16.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.93%

-10.40%

-31.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-11.32%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.09%

3.95%

+15.14%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и FXZ

Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMFXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

5.13%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.21%

17.10%

+24.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.86%

22.78%

+30.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.67%

24.15%

+24.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.99%

24.90%

+22.09%

Сравнение комиссий URNM и FXZ

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FXZ в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и FXZ

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FXZ в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.43%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.57%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNM and FXZ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (10.75%) compared to FXZ (5.13%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs FXZ's -65.46%.

On 5-year performance, URNM leads with 15.67% vs 8.41% for FXZ. On fees, FXZ is cheaper at 0.67% per year. On volatility, FXZ has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 15.67% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXZ is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 1.43% for FXZ.

URNM is categorized as Uranium, while FXZ is Materials. URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index, while FXZ tracks StrataQuant Materials Index. They also come from different issuers: Sprott and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.67% for FXZ.

FXZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и FXZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор