PortfoliosLab logo
Сравнение URNM с FXZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URNM и FXZ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности URNM и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
216.42%
51.30%
URNM
FXZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URNM:

-0.70

FXZ:

-0.81

Коэф-т Сортино

URNM:

-0.87

FXZ:

-1.08

Коэф-т Омега

URNM:

0.90

FXZ:

0.87

Коэф-т Кальмара

URNM:

-0.58

FXZ:

-0.58

Коэф-т Мартина

URNM:

-1.09

FXZ:

-1.53

Индекс Язвы

URNM:

26.80%

FXZ:

12.98%

Дневная вол-ть

URNM:

41.59%

FXZ:

24.60%

Макс. просадка

URNM:

-50.78%

FXZ:

-65.46%

Текущая просадка

URNM:

-40.03%

FXZ:

-24.28%

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью -5.22%.


URNM

С начала года

-14.91%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

-29.59%

1 год

-29.53%

5 лет

23.59%

10 лет

N/A

FXZ

С начала года

-5.22%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-18.23%

1 год

-19.19%

5 лет

14.44%

10 лет

6.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URNM и FXZ

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FXZ в 0.67%.


График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URNM: 0.85%
График комиссии FXZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXZ: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URNM и FXZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URNM
Ранг риск-скорректированной доходности URNM, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URNM c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа URNM, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URNM: -0.70
FXZ: -0.81
Коэффициент Сортино URNM, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URNM: -0.87
FXZ: -1.08
Коэффициент Омега URNM, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
URNM: 0.90
FXZ: 0.87
Коэффициент Кальмара URNM, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
URNM: -0.58
FXZ: -0.58
Коэффициент Мартина URNM, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
URNM: -1.09
FXZ: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXZ равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
-0.81
URNM
FXZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и FXZ

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности FXZ в 1.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.73%3.17%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
1.95%1.80%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%

Просадки

Сравнение просадок URNM и FXZ

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и FXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.03%
-24.28%
URNM
FXZ

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и FXZ

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеют волатильность 16.69% и 16.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.69%
16.53%
URNM
FXZ