PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URNM с FXZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


URNMFXZ
Дох-ть с нач. г.-4.89%-3.81%
Дох-ть за 1 год4.36%10.62%
Дох-ть за 3 года0.55%2.88%
Коэф-т Шарпа0.140.62
Коэф-т Сортино0.500.98
Коэф-т Омега1.061.12
Коэф-т Кальмара0.150.69
Коэф-т Мартина0.331.71
Индекс Язвы16.67%6.83%
Дневная вол-ть40.26%18.94%
Макс. просадка-42.55%-65.46%
Текущая просадка-21.94%-8.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между URNM и FXZ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности URNM и FXZ

С начала года, URNM показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью -3.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.75%
-5.83%
URNM
FXZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий URNM и FXZ

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FXZ в 0.67%.


URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии FXZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение URNM c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URNM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URNM, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URNM, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URNM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URNM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URNM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.33
FXZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXZ, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXZ, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXZ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXZ, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXZ, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.71

Сравнение коэффициента Шарпа URNM и FXZ

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FXZ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.14
0.62
URNM
FXZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и FXZ

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности FXZ в 1.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.81%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
1.52%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%0.90%

Просадки

Сравнение просадок URNM и FXZ

Максимальная просадка URNM за все время составила -42.55%, что меньше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и FXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.94%
-8.18%
URNM
FXZ

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и FXZ

NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.12%
5.50%
URNM
FXZ